FRS 2065

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	27.80%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	1.40%
IWV iShares Russell 3000 ETF	Large Cap Blend Equities	47.70%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	1%
PBHAX PGIM High Yield Fund	High Yield Bonds	3.70%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	Global Allocation	3.70%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	REIT	7.50%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	Small Cap Growth Equities	1.60%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	1.60%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	0.80%
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	Total Bond Market	0.70%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FRS 2065 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 окт. 2021 г., начальной даты VCPIX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель FRS 2065	-0.11%	-2.86%	0.14%	2.18%	18.60%	15.23%	—	—
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	-0.66%	-2.41%	2.68%	6.54%	27.34%	15.32%	7.25%	8.79%
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.15%	-3.31%	-3.19%	-1.31%	17.53%	17.89%	10.58%	13.59%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	0.55%	-4.52%	6.42%	4.86%	7.98%	11.02%	6.53%	8.20%
PBHAX PGIM High Yield Fund	0.21%	-1.24%	-0.62%	0.54%	6.35%	7.53%	3.19%	5.25%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	0.45%	-0.73%	11.03%	13.90%	22.44%	10.19%	7.22%	6.72%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.00%	-1.52%	-0.24%	0.40%	3.81%	4.82%	0.96%	2.00%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	0.58%	-2.63%	3.62%	4.91%	23.12%	13.82%	5.43%	—
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	0.77%	-4.53%	-2.78%	-4.57%	15.07%	12.14%	4.43%	12.61%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.00%	-1.25%	-0.39%	0.46%	3.89%	4.26%	1.11%	2.08%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	0.00%	-1.60%	-0.34%	0.22%	3.70%	3.39%	-0.15%	1.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FRS 2065 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.85%	2.32%	-5.49%	0.69%									0.14%
2025	2.82%	0.00%	-3.13%	0.17%	4.81%	3.97%	0.74%	2.89%	2.94%	1.56%	0.54%	0.45%	18.99%
2024	-0.42%	3.85%	3.00%	-3.77%	4.10%	1.43%	2.46%	2.46%	2.33%	-2.10%	4.16%	-3.40%	14.54%
2023	7.37%	-3.17%	2.22%	1.21%	-1.35%	5.35%	3.34%	-2.72%	-4.25%	-2.85%	8.39%	5.50%	19.54%
2022	-4.65%	-2.39%	1.98%	-7.32%	-0.16%	-7.78%	7.02%	-4.02%	-9.16%	5.61%	7.36%	-4.17%	-17.89%
2021										2.04%	-2.17%	3.73%	3.54%

Метрики бенчмарка

FRS 2065: годовая альфа составляет -0.05%, бета — 0.82, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 15.10.2021.

Портфель участвовал в 90.34% снижения S&P 500 Index, но только в 83.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.05%

Бета: 0.82

R²: 0.93

Участие в росте: 83.77%

Участие в снижении: 90.34%

Комиссия

Комиссия FRS 2065 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

STMGX

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

PDRDX

Principal Diversified Real Asset Fund

PBHAX

PGIM High Yield Fund

MNTRX

Allspring Core Bond Fund

TRSSX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

IWV

iShares Russell 3000 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FRS 2065 имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.88	+0.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.39	+0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.22	6.43	+1.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	78	1.58	2.17	1.32	2.42	9.10
IWV iShares Russell 3000 ETF	53	0.95	1.47	1.22	1.49	7.02
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	14	0.51	0.80	1.11	0.66	2.83
PBHAX PGIM High Yield Fund	83	1.68	2.48	1.40	2.24	9.18
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	90	2.03	2.66	1.41	2.54	13.70
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	30	0.85	1.21	1.15	1.44	4.01
SMMD iShares Russell 2500 ETF	58	1.05	1.59	1.21	1.79	7.46
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	33	0.78	1.24	1.17	1.41	5.24
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	59	1.25	1.87	1.23	1.90	6.58
MNTRX Allspring Core Bond Fund	28	0.82	1.18	1.14	1.38	3.96

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FRS 2065 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FRS 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.62%	2.68%	2.27%	2.21%	2.68%	2.73%	1.75%	3.26%	2.85%	2.45%	3.28%	2.88%
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	2.75%	2.82%	2.97%	2.96%	2.68%	2.74%	1.88%	3.22%	2.60%	2.40%	2.77%	2.51%
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.98%	0.96%	1.08%	1.30%	1.56%	1.04%	1.30%	1.69%	1.97%	1.58%	1.79%	1.99%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.88%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%
PBHAX PGIM High Yield Fund	6.23%	6.71%	6.01%	5.73%	5.94%	5.88%	5.70%	5.96%	6.26%	5.98%	4.61%	6.64%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	3.86%	4.19%	2.43%	2.52%	12.88%	6.56%	0.52%	2.36%	3.47%	2.21%	2.61%	0.99%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.53%	3.78%	3.68%	6.82%	2.60%	2.04%	2.43%	2.88%	2.71%	2.24%	2.25%	2.20%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	1.20%	1.28%	1.27%	1.44%	1.79%	1.12%	1.31%	1.50%	2.45%	0.68%	0.00%	0.00%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	35.36%	34.38%	4.86%	0.00%	3.42%	7.49%	1.45%	3.60%	9.39%	5.40%	6.65%	5.62%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.34%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	3.74%	4.07%	4.13%	3.19%	1.85%	1.75%	6.35%	2.46%	2.33%	1.74%	1.97%	1.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FRS 2065 показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка FRS 2065 составляет 5.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.29%	9 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	335	15 февр. 2024 г.	571
-14.89%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-8.41%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.62%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-5.03%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FTHRX	WFBIX	MNTRX	VCPIX	PBHAX	PJEZX	PDRDX	ACWX	STMGX	TRSSX	IWV	SMMD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.14	0.14	0.19	0.46	0.61	0.63	0.77	0.88	0.81	0.99	0.85	0.95
FTHRX	0.10	1.00	0.93	0.93	0.91	0.53	0.25	0.26	0.17	0.12	0.13	0.10	0.11	0.17
WFBIX	0.14	0.93	1.00	0.97	0.95	0.54	0.28	0.29	0.20	0.16	0.17	0.14	0.16	0.22
MNTRX	0.14	0.93	0.97	1.00	0.96	0.54	0.29	0.30	0.20	0.17	0.18	0.15	0.16	0.22
VCPIX	0.19	0.91	0.95	0.96	1.00	0.56	0.31	0.34	0.26	0.22	0.22	0.20	0.22	0.28
PBHAX	0.46	0.53	0.54	0.54	0.56	1.00	0.44	0.52	0.49	0.46	0.47	0.48	0.48	0.54
PJEZX	0.61	0.25	0.28	0.29	0.31	0.44	1.00	0.71	0.57	0.59	0.67	0.63	0.68	0.71
PDRDX	0.63	0.26	0.29	0.30	0.34	0.52	0.71	1.00	0.77	0.60	0.67	0.65	0.71	0.77
ACWX	0.77	0.17	0.20	0.20	0.26	0.49	0.57	0.77	1.00	0.73	0.74	0.79	0.76	0.90
STMGX	0.88	0.12	0.16	0.17	0.22	0.46	0.59	0.60	0.73	1.00	0.87	0.91	0.90	0.89
TRSSX	0.81	0.13	0.17	0.18	0.22	0.47	0.67	0.67	0.74	0.87	1.00	0.85	0.95	0.87
IWV	0.99	0.10	0.14	0.15	0.20	0.48	0.63	0.65	0.79	0.91	0.85	1.00	0.89	0.96
SMMD	0.85	0.11	0.16	0.16	0.22	0.48	0.68	0.71	0.76	0.90	0.95	0.89	1.00	0.91
Portfolio	0.95	0.17	0.22	0.22	0.28	0.54	0.71	0.77	0.90	0.89	0.87	0.96	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 окт. 2021 г.

FRS 2065

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов