FRS 2065

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IWV iShares Russell 3000 ETF	Large Cap Blend Equities	47.70%
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	27.80%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	REIT	7.50%
PBHAX PGIM High Yield Fund	High Yield Bonds	3.70%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	Global Allocation	3.70%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	2.50%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	Small Cap Growth Equities	1.60%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	1.60%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond, Actively Managed	1.40%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	1%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	0.80%
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	Total Bond Market	0.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FRS 2065 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель FRS 2065	0.39%	1.99%	10.77%	11.33%	24.56%	17.66%	—	—
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	0.42%	1.39%	13.90%	15.65%	30.35%	18.44%	8.26%	10.05%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	0.29%	0.32%	0.15%	0.60%	3.93%	4.57%	1.01%	2.00%
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.53%	-0.32%	9.30%	9.38%	25.70%	20.32%	12.07%	14.84%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	0.55%	1.16%	0.29%	0.90%	4.87%	3.88%	-0.24%	1.40%
PBHAX PGIM High Yield Fund	0.42%	0.36%	1.48%	2.37%	6.93%	7.95%	3.17%	5.18%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	0.74%	-0.95%	11.44%	12.28%	19.27%	10.82%	5.81%	6.35%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	0.28%	2.92%	16.61%	16.76%	18.59%	13.69%	5.64%	9.27%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	0.98%	3.73%	20.07%	17.82%	38.70%	17.74%	7.65%	—
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	2.97%	5.64%	9.81%	9.13%	18.86%	16.21%	6.27%	13.82%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	3.51%	3.24%	12.55%	10.15%	25.11%	14.18%	4.71%	11.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FRS 2065 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.85%	2.32%	-5.46%	8.18%	3.64%	-0.69%							10.77%
2025	2.82%	0.00%	-3.13%	0.17%	4.81%	3.97%	0.74%	2.89%	2.94%	1.56%	0.54%	0.45%	18.99%
2024	-0.42%	3.85%	3.00%	-3.77%	4.10%	1.43%	2.46%	2.46%	2.33%	-2.10%	4.16%	-3.40%	14.54%
2023	7.37%	-3.17%	2.22%	1.21%	-1.35%	5.35%	3.34%	-2.72%	-4.25%	-2.85%	8.39%	5.50%	19.54%
2022	-4.65%	-2.39%	1.98%	-7.32%	-0.16%	-7.78%	7.02%	-4.02%	-9.16%	5.61%	7.36%	-4.17%	-17.89%
2021										3.29%	-2.17%	3.73%	4.83%

Метрики бенчмарка

FRS 2065 has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.82, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2021.

This portfolio participated in 89.20% of S&P 500 Index downside but only 82.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: -0.10%

Бета: 0.82

R²: 0.93

Участие в росте: 82.06%

Участие в снижении: 89.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FRS 2065 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

STMGX

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

PDRDX

Principal Diversified Real Asset Fund

PBHAX

PGIM High Yield Fund

MNTRX

Allspring Core Bond Fund

TRSSX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

IWV

iShares Russell 3000 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FRS 2065 имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FRS 2065 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.01	1.86	+0.15
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.79	2.53	+0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.34	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.77	2.53	+0.24
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.19	11.37	+0.82

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	58	1.75	2.42	1.32	2.52	9.66
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	32	1.42	2.21	1.26	1.88	5.37
IWV iShares Russell 3000 ETF	66	1.94	2.64	1.35	2.74	12.28
MNTRX Allspring Core Bond Fund	23	1.22	1.82	1.22	1.56	4.59
PBHAX PGIM High Yield Fund	75	1.93	3.32	1.47	2.81	13.97
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	76	2.13	2.92	1.39	3.38	13.83
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	34	1.32	1.84	1.23	2.48	7.29
SMMD iShares Russell 2500 ETF	74	2.06	2.86	1.35	3.78	14.33
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	21	1.05	1.55	1.18	1.64	5.72
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	33	1.27	1.94	1.23	2.18	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа FRS 2065 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FRS 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.44%	2.68%	2.27%	2.21%	2.68%	2.73%	1.75%	3.26%	2.85%	2.45%	3.28%	2.88%
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	2.48%	2.82%	2.97%	2.96%	2.68%	2.74%	1.88%	3.22%	2.60%	2.40%	2.77%	2.51%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.69%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.87%	0.96%	1.08%	1.30%	1.56%	1.04%	1.30%	1.69%	1.97%	1.58%	1.79%	1.99%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	4.06%	4.07%	4.13%	3.19%	1.85%	1.75%	6.35%	2.46%	2.33%	1.74%	1.97%	1.45%
PBHAX PGIM High Yield Fund	6.74%	6.71%	6.01%	5.73%	5.94%	5.88%	5.70%	5.96%	6.26%	5.98%	4.61%	6.64%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	3.85%	4.19%	2.43%	2.52%	12.88%	6.56%	0.52%	2.36%	3.47%	2.21%	2.61%	0.99%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.79%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	1.04%	1.28%	1.27%	1.44%	1.79%	1.12%	1.31%	1.50%	2.45%	0.68%	0.00%	0.00%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	31.31%	34.38%	4.86%	0.00%	3.42%	7.49%	1.45%	3.60%	9.39%	5.40%	6.65%	5.62%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	9.39%	10.57%	19.63%	5.45%	5.37%	8.52%	4.54%	6.13%	13.45%	6.53%	0.80%	7.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FRS 2065 показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка FRS 2065 составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.29%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.89%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 11d	2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.41%март 2026 г.	1mo 2d	16d	1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-6.62%авг. 2024 г.	19d	16d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-5.03%апр. 2024 г.	18d	25d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.12	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция FRS 2065 с S&P 500 Index

Корреляция FRS 2065 с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IWV: 0.99, а самая низкая у FTHRX: 0.12.

0.12

0.16

0.16

0.21

0.47

0.60

0.62

0.78

0.81

0.85

0.88

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FRS 2065. Самая высокая корреляция с портфелем у IWV: 0.96, а самая низкая у FTHRX: 0.20.

0.20

0.24

0.24

0.30

0.55

0.70

0.76

0.87

0.89

0.90

0.91

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FTHRX	WFBIX	MNTRX	VCPIX	PBHAX	PJEZX	PDRDX	ACWX	STMGX	TRSSX	IWV	SMMD
FTHRX	1.00	0.93	0.93	0.91	0.54	0.25	0.27	0.19	0.14	0.15	0.12	0.13
WFBIX	0.93	1.00	0.97	0.95	0.54	0.28	0.30	0.22	0.18	0.19	0.16	0.18
MNTRX	0.93	0.97	1.00	0.96	0.55	0.29	0.30	0.22	0.18	0.20	0.17	0.18
VCPIX	0.91	0.95	0.96	1.00	0.56	0.32	0.34	0.28	0.23	0.24	0.22	0.24
PBHAX	0.54	0.54	0.55	0.56	1.00	0.43	0.51	0.50	0.47	0.48	0.49	0.49
PJEZX	0.25	0.28	0.29	0.32	0.43	1.00	0.71	0.56	0.57	0.67	0.62	0.67
PDRDX	0.27	0.30	0.30	0.34	0.51	0.71	1.00	0.76	0.59	0.67	0.64	0.70
ACWX	0.19	0.22	0.22	0.28	0.50	0.56	0.76	1.00	0.73	0.74	0.79	0.77
STMGX	0.14	0.18	0.18	0.23	0.47	0.57	0.59	0.73	1.00	0.86	0.91	0.89
TRSSX	0.15	0.19	0.20	0.24	0.48	0.67	0.67	0.74	0.86	1.00	0.85	0.94
IWV	0.12	0.16	0.17	0.22	0.49	0.62	0.64	0.79	0.91	0.85	1.00	0.89
SMMD	0.13	0.18	0.18	0.24	0.49	0.67	0.70	0.77	0.89	0.94	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FRS 2065

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FRS 2065 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации