FRS 2065

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FRS 2065

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

This portfolio seeks to mirror the holdings of a 12 fund state retirement plan for tracking purposes. Collective investment trusts are replaced with the underlying funds they are seeking to replicate or comparable mutual funds.

FRS U.S. Stock Market Index Fund (Comparable Fund: IWV); FRS Foreign Stock Index Fund (Comparable Fund: ACWX); Prudential Retirement Real Estate Fund II (Comparable Fund: PJEZX); Prudential High Quality High Yield (Comparable Fund: VCPIX); Principal Diversified Real Asset Fund; FRS U.S. Bond Enhanced Index Fund (Comparable Fund: WFBIX); Ariel Investments SMID Value (Comparable Fund: SMMD); Stephens Mid Cap Growth; FIAM Intermediate Duration Pool (Comparable Fund: FTHRX); Allspring Core Bond Fund; T Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund; Prudential Core Plus Bond Fund (Comparable Fund: VCPIX)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	27.80%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	1.40%
IWV iShares Russell 3000 ETF	Large Cap Growth Equities	47.70%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	1%
PBHAX PGIM High Yield Fund	High Yield Bonds	3.70%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	Global Allocation	3.70%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	REIT	7.50%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	Small Cap Growth Equities	1.60%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	1.60%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	0.80%
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	Total Bond Market	0.70%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	Intermediate Core Bond	2.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2021 г., начальной даты VCPIX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.68%	7.17%	-1.66%	11.63%	14.34%	10.88%
FRS 2065	4.88%	5.54%	1.81%	12.30%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	14.97%	5.51%	12.79%	13.22%	10.34%	5.38%
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.78%	7.31%	-1.81%	12.58%	15.31%	12.05%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	-0.53%	1.80%	-8.40%	15.76%	9.56%	7.18%
PBHAX PGIM High Yield Fund	2.24%	1.21%	2.49%	9.15%	5.40%	4.84%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	5.48%	1.91%	0.70%	5.63%	7.90%	3.27%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	1.82%	-0.90%	0.75%	5.52%	-1.01%	1.36%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	-3.15%	7.20%	-10.18%	4.67%	11.25%	N/A
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	3.16%	9.77%	-6.98%	4.92%	5.88%	5.70%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	2.47%	-0.20%	2.19%	6.42%	0.84%	1.95%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	1.75%	-0.83%	0.37%	6.09%	-0.38%	1.54%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	-2.53%	5.16%	-9.94%	6.48%	9.54%	9.17%
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	2.46%	-0.54%	1.24%	6.24%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRS 2065, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.80%	0.04%	-3.15%	0.17%	5.12%								4.88%
2024	-0.41%	3.85%	3.02%	-3.76%	4.10%	1.45%	2.46%	2.45%	2.33%	-2.11%	4.15%	-3.47%	14.50%
2023	7.38%	-3.17%	2.22%	1.21%	-1.34%	5.35%	3.34%	-2.70%	-4.25%	-2.82%	8.39%	5.39%	19.49%
2022	-4.65%	-2.39%	1.98%	-7.32%	-0.16%	-7.76%	7.04%	-4.02%	-9.15%	5.61%	7.36%	-4.25%	-17.92%
2021										3.29%	-2.17%	3.61%	4.71%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия FRS 2065 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

STMGX

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

PDRDX

Principal Diversified Real Asset Fund

PBHAX

PGIM High Yield Fund

MNTRX

Allspring Core Bond Fund

TRSSX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

VCPIX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

IWV

iShares Russell 3000 ETF

SMMD

iShares Russell 2500 ETF

WFBIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRS 2065 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	0.78	1.20	1.16	0.96	3.03
IWV iShares Russell 3000 ETF	0.63	1.02	1.15	0.65	2.45
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	0.82	1.24	1.17	0.82	2.64
PBHAX PGIM High Yield Fund	2.36	3.63	1.60	2.41	9.91
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	0.54	0.76	1.11	0.45	1.88
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.94	1.52	1.18	0.50	2.57
SMMD iShares Russell 2500 ETF	0.18	0.46	1.06	0.18	0.55
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	0.18	0.47	1.06	0.16	0.55
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	1.73	2.80	1.35	1.30	5.76
MNTRX Allspring Core Bond Fund	1.02	1.66	1.20	0.63	2.79
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	0.29	0.58	1.08	0.27	0.84
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	1.17	1.89	1.22	0.70	3.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FRS 2065 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FRS 2065 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.19%	2.33%	2.17%	2.72%	2.75%	1.76%	2.72%	2.87%	2.45%	3.33%	2.89%	2.72%
Активы портфеля:
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	2.59%	2.97%	2.96%	2.68%	2.73%	1.88%	3.22%	2.65%	2.40%	2.77%	2.51%	3.18%
IWV iShares Russell 3000 ETF	1.10%	1.08%	1.30%	1.56%	1.04%	1.30%	1.69%	1.97%	1.58%	1.79%	1.99%	1.62%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.71%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.55%	6.03%	5.44%	6.32%	15.48%	9.39%	6.24%
PBHAX PGIM High Yield Fund	7.06%	7.13%	6.77%	6.74%	6.34%	5.70%	5.99%	6.27%	6.01%	6.20%	6.65%	6.37%
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund	2.10%	2.43%	2.52%	12.88%	6.56%	0.52%	2.36%	3.47%	2.21%	2.61%	0.99%	2.17%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.71%	3.66%	3.15%	2.60%	2.06%	2.65%	2.88%	2.71%	2.25%	2.28%	2.21%	2.59%
SMMD iShares Russell 2500 ETF	1.36%	1.27%	1.44%	1.79%	1.12%	1.31%	1.50%	2.45%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund	4.71%	4.86%	0.00%	3.42%	7.49%	1.45%	3.60%	9.39%	5.40%	6.65%	5.63%	7.51%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.52%	3.49%	2.94%	2.04%	1.81%	4.31%	2.50%	2.47%	2.20%	2.21%	2.58%	2.35%
MNTRX Allspring Core Bond Fund	4.85%	5.87%	4.38%	2.37%	1.84%	6.36%	2.47%	2.34%	1.74%	1.96%	1.45%	1.60%
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	20.14%	19.63%	5.45%	5.37%	8.52%	4.54%	6.13%	13.45%	6.53%	0.80%	7.07%	6.10%
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares	4.79%	4.71%	4.48%	3.16%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FRS 2065 показал максимальную просадку в 25.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.

Текущая просадка FRS 2065 составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.34%	9 нояб. 2021 г.	237	14 окт. 2022 г.	343	22 февр. 2024 г.	580
-14.89%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63
-6.62%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-5.02%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32
-5.01%	9 дек. 2024 г.	22	10 янв. 2025 г.	23	13 февр. 2025 г.	45

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 3.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FTHRX	WFBIX	MNTRX	VCPIX	PBHAX	PJEZX	ACWX	PDRDX	STMGX	TRSSX	IWV	SMMD	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	0.14	0.15	0.20	0.46	0.66	0.77	0.66	0.89	0.86	0.99	0.86	0.95
FTHRX	0.09	1.00	0.93	0.94	0.92	0.52	0.24	0.16	0.26	0.11	0.11	0.10	0.11	0.17
WFBIX	0.14	0.93	1.00	0.97	0.96	0.54	0.28	0.19	0.31	0.17	0.17	0.15	0.17	0.22
MNTRX	0.15	0.94	0.97	1.00	0.97	0.56	0.29	0.19	0.30	0.17	0.17	0.16	0.17	0.22
VCPIX	0.20	0.92	0.96	0.97	1.00	0.57	0.31	0.26	0.35	0.22	0.22	0.21	0.22	0.28
PBHAX	0.46	0.52	0.54	0.56	0.57	1.00	0.46	0.50	0.54	0.46	0.48	0.48	0.50	0.54
PJEZX	0.66	0.24	0.28	0.29	0.31	0.46	1.00	0.60	0.73	0.62	0.71	0.67	0.72	0.74
ACWX	0.77	0.16	0.19	0.19	0.26	0.50	0.60	1.00	0.79	0.73	0.76	0.78	0.77	0.89
PDRDX	0.66	0.26	0.31	0.30	0.35	0.54	0.73	0.79	1.00	0.62	0.70	0.68	0.73	0.79
STMGX	0.89	0.11	0.17	0.17	0.22	0.46	0.62	0.73	0.62	1.00	0.91	0.91	0.90	0.90
TRSSX	0.86	0.11	0.17	0.17	0.22	0.48	0.71	0.76	0.70	0.91	1.00	0.90	0.98	0.91
IWV	0.99	0.10	0.15	0.16	0.21	0.48	0.67	0.78	0.68	0.91	0.90	1.00	0.90	0.97
SMMD	0.86	0.11	0.17	0.17	0.22	0.50	0.72	0.77	0.73	0.90	0.98	0.90	1.00	0.92
Portfolio	0.95	0.17	0.22	0.22	0.28	0.54	0.74	0.89	0.79	0.90	0.91	0.97	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FRS 2065

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество