- ISIN
- US4642876894
- CUSIP
- 464287689
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWV
iShares Russell 3000 ETF (IWV) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции IWV — $418. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,746.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell 3000 ETF (IWV) показал доход в 8.58% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWV составила 14.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
iShares Russell 3000 ETF
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IWV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | -0.51% | -4.93% | 10.12% | 5.06% | -2.25% | 8.58% | ||||||
| 2025 | 3.06% | -1.88% | -5.78% | -0.88% | 6.36% | 5.09% | 2.27% | 2.32% | 3.44% | 2.15% | 0.27% | -0.05% | 16.96% |
| 2024 | 0.98% | 5.41% | 3.25% | -4.38% | 4.77% | 2.94% | 1.88% | 2.04% | 2.16% | -0.77% | 6.78% | -3.17% | 23.49% |
| 2023 | 6.79% | -2.43% | 2.76% | 1.08% | 0.43% | 6.77% | 3.57% | -1.98% | -4.76% | -2.62% | 9.34% | 5.32% | 25.82% |
| 2022 | -5.88% | -2.47% | 3.31% | -9.03% | -0.23% | -8.46% | 9.49% | -3.74% | -9.22% | 8.15% | 5.13% | -5.81% | -19.28% |
| 2021 | -0.47% | 3.15% | 3.67% | 5.27% | 0.31% | 2.37% | 1.71% | 2.83% | -4.48% | 6.71% | -1.36% | 3.75% | 25.54% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 3000 ETF has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.99, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2000.
- This ETF captured 108.40% of S&P 500 Index gains but only 99.46% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 108.40%
- Участие в снижении
- 99.46%
Комиссия
Комиссия IWV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 10.92 | +1.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.73 | $3.73 | $3.62 | $3.55 | $3.45 | $2.88 | $2.92 | $3.19 | $2.89 | $2.49 | $2.38 | $2.39 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $3.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell 3000 ETF показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell 3000 ETF составляет 2.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.61%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 8d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.65%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 11mo | 6y 22dсент. 2000 г. - сент. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -35.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.11%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.14%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| IWV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -56.78% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.10% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -18.90% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.43% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -33.92% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -3.21% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.71% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWV
Добавьте iShares Russell 3000 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWV