График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 3000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Russell 3000 ETF (IWV) показал доход в -3.99% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWV составила 13.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
iShares Russell 3000 ETF
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 13.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50% | -0.51% | -4.93% | -3.99% | |||||||||
| 2025 | 3.06% | -1.88% | -5.78% | -0.88% | 6.36% | 5.09% | 2.27% | 2.32% | 3.44% | 2.15% | 0.27% | -0.05% | 16.96% |
| 2024 | 0.98% | 5.41% | 3.25% | -4.38% | 4.77% | 2.94% | 1.88% | 2.04% | 2.16% | -0.77% | 6.78% | -3.17% | 23.49% |
| 2023 | 6.79% | -2.43% | 2.76% | 1.08% | 0.43% | 6.77% | 3.57% | -1.98% | -4.76% | -2.62% | 9.34% | 5.32% | 25.82% |
| 2022 | -5.88% | -2.47% | 3.31% | -9.03% | -0.23% | -8.46% | 9.49% | -3.74% | -9.22% | 8.15% | 5.13% | -5.81% | -19.28% |
| 2021 | -0.47% | 3.15% | 3.67% | 5.27% | 0.31% | 2.37% | 1.71% | 2.83% | -4.48% | 6.71% | -1.36% | 3.75% | 25.54% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 3000 ETF: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 30.05.2000.
- Этот ETF участвовал в 108.60% роста S&P 500 Index, но только в 99.56% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.99 и R² 0.98 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 108.60%
- Участие в снижении
- 99.56%
Комиссия
Комиссия IWV составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWV имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.61 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.66 | $3.73 | $3.62 | $3.55 | $3.45 | $2.88 | $2.92 | $3.19 | $2.89 | $2.49 | $2.38 | $2.39 |
Дивидендный доход | 0.99% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $3.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $3.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Russell 3000 ETF показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell 3000 ETF составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 763 | 16 мар. 2012 г. | 1118 |
| -47.65% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 998 | 26 сент. 2006 г. | 1523 |
| -35.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.11% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -20.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...