PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642876894
CUSIP464287689
ЭмитентiShares
Дата выпуска22 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексRussell 3000 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWV составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

Популярные сравнения: IWV с IWM, IWV с VTI, IWV с IWD, IWV с IWN, IWV с RSP, IWV с ACWX, IWV с IWB, IWV с VTHR, IWV с SPY, IWV с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 3000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
499.44%
284.85%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell 3000 ETF показал доход в 10.79% с начала года и 27.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell 3000 ETF составила 12.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.79%11.18%
1 месяц5.98%5.60%
6 месяцев18.35%17.48%
1 год27.68%26.33%
5 лет (среднегодовая)14.11%13.16%
10 лет (среднегодовая)12.31%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.98%5.41%3.25%-4.38%10.79%
20236.79%-2.43%2.76%1.08%0.43%6.77%3.57%-1.98%-4.76%-2.62%9.34%5.32%25.82%
2022-5.88%-2.47%3.31%-9.03%-0.23%-8.46%9.49%-3.74%-9.22%8.15%5.13%-5.81%-19.28%
2021-0.47%3.15%3.67%5.27%0.31%2.37%1.71%2.83%-4.48%6.71%-1.36%3.75%25.54%
2020-0.12%-8.27%-13.67%13.05%5.33%2.29%5.77%7.13%-3.69%-1.93%11.98%4.40%20.55%
20198.49%3.51%1.41%3.92%-6.41%6.88%1.59%-2.11%1.83%2.15%3.79%2.80%30.66%
20185.18%-3.70%-2.02%0.32%2.81%0.65%3.32%3.44%0.16%-7.38%1.90%-9.15%-5.44%
20171.80%3.70%0.06%1.03%0.99%0.90%1.91%0.12%2.47%2.16%2.98%1.13%20.97%
2016-5.72%0.00%7.06%0.23%2.13%0.24%3.92%0.18%0.18%-2.17%4.58%1.91%12.63%
2015-2.72%5.65%-1.06%0.50%1.38%-1.75%1.78%-6.13%-2.97%7.98%0.58%-2.11%0.33%
2014-3.20%4.72%0.52%0.19%2.12%2.46%-2.01%4.26%-2.11%2.71%2.48%-0.04%12.39%
20135.36%1.09%4.08%1.52%2.45%-0.82%5.02%-2.97%3.84%4.23%2.59%2.80%33.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWV среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 8484
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

iShares Russell 3000 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.42
2.38
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 3000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$3.55$3.45$2.88$2.92$3.19$2.89$2.49$2.38$2.39$1.99$1.78

Дивидендный доход

1.15%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 3000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.06$3.55
2022$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.07$3.45
2021$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.81$2.88
2020$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.83$2.92
2019$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.89$3.19
2018$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.77$0.00$0.00$0.85$2.89
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.61$0.00$0.00$0.66$2.49
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.49$0.00$0.00$0.68$2.38
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.47$0.00$0.00$0.77$2.39
2014$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.45$0.00$0.00$0.58$1.99
2013$0.41$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.41$0.00$0.00$0.52$1.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.14%
-0.09%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell 3000 ETF показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell 3000 ETF составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76316 мар. 2012 г.1118
-47.56%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.8995 мая 2006 г.1424
-35.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.11%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-20.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell 3000 ETF составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.36%
3.36%
IWV (iShares Russell 3000 ETF)
Benchmark (^GSPC)