PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с VCPIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - FTHRX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FTHRX returned 4.57%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VCPIX с доходностью 0.73%.

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.93%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.00%

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.25%
1 год
5.54%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-0.37%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.73%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between FTHRX and VCPIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between FTHRX and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

FTHRX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHRXVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.58

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.36

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.05

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

6.44

-1.07

FTHRX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и VCPIX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-17.33%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.72%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-5.68%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.01%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.56%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и VCPIX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.66%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.52%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

5.68%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.68%

-2.28%

Сравнение комиссий FTHRX и VCPIX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и VCPIX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTHRX and VCPIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCPIX has higher volatility (1.22%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs VCPIX's -17.33%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор