Сравнение TRSSX с IWV
TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - TRSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, TRSSX returned 11.86%/yr vs 14.84%/yr for IWV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRSSX charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for IWV.
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и IWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 11.86% против 14.84% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 11.86%
IWV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам TRSSX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 12.55% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 9.30% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Correlation
The correlation between TRSSX and IWV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.89 |
The correlation between TRSSX and IWV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSSX vs. IWV — Ранг доходности на риск
TRSSX
IWV
Сравнение TRSSX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSSX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.74 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 12.28 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и IWV
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и IWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSSX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -55.61% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -8.89% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -19.28% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -25.11% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -35.22% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.09% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.58% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.98% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и IWV
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSSX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.44% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 9.75% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 12.57% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 17.30% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.43% | +3.16% |
Сравнение комиссий TRSSX и IWV
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и IWV
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности IWV в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.87% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 9.39% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRSSX and IWV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRSSX has higher volatility (6.59%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, TRSSX dropped -56.38% vs IWV's -55.61%.
IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSSX и IWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор