- ISIN
- US0669221055
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 июл. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции WFBIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) показал доход в 0.43% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFBIX составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFBIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.73% | -1.82% | 0.11% | 0.33% | -0.11% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 2.21% | -0.01% | 0.42% | -0.67% | 1.55% | -0.34% | 1.21% | 1.09% | 0.65% | 0.65% | -0.33% | 7.16% |
| 2024 | -0.04% | -1.48% | 0.86% | -2.49% | 1.69% | 0.98% | 2.34% | 1.52% | 1.28% | -2.50% | 1.08% | -1.67% | 1.43% |
| 2023 | 3.29% | -2.49% | 2.50% | 0.58% | -1.05% | -0.41% | -0.07% | -0.61% | -2.54% | -1.86% | 4.44% | 7.99% | 9.65% |
| 2022 | -2.05% | -1.20% | -2.69% | -3.80% | 0.61% | -1.46% | 2.45% | -2.82% | -4.33% | -1.26% | 3.71% | -0.73% | -13.03% |
| 2021 | -0.77% | -1.50% | -1.22% | 0.74% | 0.25% | 0.75% | 1.10% | -0.11% | -0.87% | -0.04% | 0.26% | -0.36% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 1993.
- This fund captured 12.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.23%
- Участие в снижении
- -4.00%
Комиссия
Комиссия WFBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFBIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.93 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 13.52 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.33 | $0.62 | $0.23 | $0.21 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.91% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.38 | $0.62 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.68%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 10mo | 5y 1moавг. 2020 г. - сент. 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.86%май 1994 г. | 6mo 23d | 12mo | 1y 6moокт. 1993 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -6.38%март 2020 г. | 9d | 2mo 24d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1999 года1999 | -5.28%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 11mo | 1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.25%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| WFBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -56.78% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.43% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -33.92% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.74% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.72% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFBIX
Добавьте iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFBIX