График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) показал доход в -0.46% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFBIX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFBIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.73% | -2.37% | -0.46% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 2.21% | -0.01% | 0.42% | -0.67% | 1.55% | -0.34% | 1.21% | 1.09% | 0.65% | 0.65% | -0.33% | 7.16% |
| 2024 | -0.04% | -1.48% | 0.86% | -2.49% | 1.69% | 0.98% | 2.34% | 1.52% | 1.28% | -2.50% | 1.08% | -1.67% | 1.43% |
| 2023 | 3.29% | -2.49% | 2.50% | 0.58% | -1.05% | -0.41% | -0.07% | -0.61% | -2.54% | -1.86% | 4.44% | 7.99% | 9.65% |
| 2022 | -2.05% | -1.20% | -2.69% | -3.80% | 0.61% | -1.46% | 2.45% | -2.82% | -4.33% | -1.26% | 3.71% | -0.73% | -13.03% |
| 2021 | -0.77% | -1.50% | -1.22% | 0.74% | 0.25% | 0.75% | 1.10% | -0.11% | -0.87% | -0.04% | 0.26% | -0.36% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund: годовая альфа составляет 4.53%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.07.1993.
- Этот фонд участвовал в 12.45% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.45%
- Участие в снижении
- -3.85%
Комиссия
Комиссия WFBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFBIX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.61 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WFBIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.35 | $0.33 | $0.62 | $0.23 | $0.21 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.38 | $0.62 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.68% | 7 авг. 2020 г. | 559 | 24 окт. 2022 г. | 719 | 8 сент. 2025 г. | 1278 |
| -8.86% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 250 | 4 мая 1995 г. | 391 |
| -6.38% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 58 | 11 июн. 2020 г. | 66 |
| -5.28% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 228 | 5 июл. 2000 г. | 441 |
| -5.25% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...