PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0669221055

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 июл. 1993 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WFBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Популярные сравнения:
WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с AGG WFBIX с AGGU.L WFBIX с FBND WFBIX с SPY WFBIX с VTINX WFBIX с VFTAX WFBIX с VBTLX WFBIX с PONAX
Популярные сравнения:
WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с AGG WFBIX с AGGU.L WFBIX с FBND WFBIX с SPY WFBIX с VTINX WFBIX с VFTAX WFBIX с VBTLX WFBIX с PONAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) показал доход в 1.94% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFBIX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

WFBIX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.00%

3 года

1.18%

5 лет

-1.05%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%2.21%-0.01%0.42%-1.21%1.94%
2024-0.04%-1.48%0.87%-2.49%1.69%0.99%2.34%1.52%1.28%-2.50%1.08%-1.67%1.42%
20233.28%-2.49%2.50%0.58%-1.05%-0.41%-0.07%-0.61%-2.54%-1.57%4.44%3.70%5.60%
2022-2.05%-1.20%-2.69%-3.80%0.61%-1.46%2.45%-2.82%-4.33%-1.26%3.71%-0.73%-13.03%
2021-0.76%-1.50%-1.22%0.74%0.25%0.75%1.10%-0.11%-0.87%-0.04%0.27%-0.36%-1.78%
20201.95%1.73%-0.41%1.73%0.49%0.67%1.48%-0.82%-0.08%-0.47%1.01%-0.04%7.42%
20191.07%-0.06%1.95%-0.03%1.85%1.21%0.26%2.56%-0.54%0.25%0.02%-0.10%8.72%
2018-1.18%-0.90%0.62%-0.80%0.74%-0.19%0.03%0.63%-0.60%-0.77%0.55%1.82%-0.09%
20170.18%0.68%-0.11%0.78%0.80%-0.11%0.47%0.89%-0.51%0.00%-0.10%0.39%3.40%
20161.36%0.77%0.90%0.47%-0.03%1.76%0.64%-0.11%-0.12%-0.80%-2.34%0.00%2.47%
20152.11%-1.00%0.56%-0.43%-0.24%-1.10%0.67%-0.14%0.68%-0.02%-0.23%-0.43%0.39%
20141.46%0.54%-0.17%0.86%1.14%0.05%-0.34%1.13%-0.73%1.02%0.71%-0.67%5.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WFBIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WFBIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.29$0.23$0.23$0.29$0.30$0.27$0.23$0.23$0.22$0.26

Дивидендный доход

3.71%3.66%3.16%2.60%2.23%2.65%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.22
2014$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.10$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.65%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-7.47%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.24313 апр. 1995 г.389
-7.15%9 нояб. 2012 г.28324 дек. 2013 г.5338 февр. 2016 г.816
-6.38%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.5811 июн. 2020 г.66
-5.27%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.2305 июл. 2000 г.451
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...