- ISIN
- US0669221055
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 июл. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции WFBIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) показал доход в 0.10% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WFBIX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WFBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WFBIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.73% | -1.82% | 0.11% | 0.33% | -0.44% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 2.21% | -0.01% | 0.42% | -0.67% | 1.55% | -0.34% | 1.21% | 1.09% | 0.65% | 0.65% | -0.33% | 7.16% |
| 2024 | -0.04% | -1.48% | 0.86% | -2.49% | 1.69% | 0.98% | 2.34% | 1.52% | 1.28% | -2.50% | 1.08% | -1.67% | 1.43% |
| 2023 | 3.29% | -2.49% | 2.50% | 0.58% | -1.05% | -0.41% | -0.07% | -0.61% | -2.54% | -1.86% | 4.44% | 7.99% | 9.65% |
| 2022 | -2.05% | -1.20% | -2.69% | -3.80% | 0.61% | -1.46% | 2.45% | -2.82% | -4.33% | -1.26% | 3.71% | -0.73% | -13.03% |
| 2021 | -0.77% | -1.50% | -1.22% | 0.74% | 0.25% | 0.75% | 1.10% | -0.11% | -0.87% | -0.04% | 0.26% | -0.36% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund has an annualized alpha of 4.52%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1993.
- This fund captured 12.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.26%
- Участие в снижении
- -3.82%
Комиссия
Комиссия WFBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFBIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.46 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.92 | -6.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.33 | $0.62 | $0.23 | $0.21 | $0.26 | $0.30 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.38 | $0.62 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.68%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 10mo | 5y 1moавг. 2020 г. - сент. 2025 г. |
Откат 1994 года1994 | -8.86%май 1994 г. | 6mo 23d | 12mo | 1y 6moокт. 1993 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -6.38%март 2020 г. | 9d | 2mo 24d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1999 года1999 | -5.28%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 11mo | 1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.25%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| WFBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -56.78% | +38.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.43% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.68% | -33.92% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -3.21% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.71% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WFBIX
Добавьте iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFBIX