PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBHAX с SMMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PBHAX (PGIM High Yield Fund) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both funds - PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Over the past 5 years, PBHAX returned 3.17%/yr vs 7.65%/yr for SMMD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBHAX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.07%.

PBHAX

1 день
0.42%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.93%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.18%

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBHAX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		1.48%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%2.55%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between PBHAX and SMMD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.44

The correlation between PBHAX and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с PHYQXPBHAX с INPFXPBHAX с VWEHXPBHAX с BNDPBHAX с BILPBHAX с VDIGX
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

PBHAX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBHAXSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.06

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.86

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.78

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

14.33

-0.37

PBHAX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и SMMD

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBHAXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-41.06%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-9.66%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-25.50%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-28.26%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.35%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.55%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и SMMD

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.23%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBHAXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

6.26%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

13.30%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

17.74%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

20.91%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

22.38%

-16.89%

Сравнение комиссий PBHAX и SMMD

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и SMMD

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SMMD в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.74%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBHAX and SMMD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (6.26%) compared to PBHAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PBHAX dropped -28.80% vs SMMD's -41.06%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBHAX и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор