PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с STMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPIX с STMGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 17.25%/yr for STMGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VCPIX charges 0.30%/yr vs 1.14%/yr for STMGX.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и STMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у STMGX с доходностью 11.65%.

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

STMGX

1 день
0.71%
1 месяц
8.63%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.54%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.34%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPIX и STMGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		11.65%12.98%13.16%25.22%-28.31%1.63%

Correlation

The correlation between VCPIX and STMGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX
Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с ACWXSTMGX с TRSSXSTMGX с PBHAXSTMGX с PJEZXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRXSTMGX с PDRDX

Доходность на риск

VCPIX vs. STMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c STMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXSTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.41

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.02

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

7.45

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. STMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и STMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXSTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.46

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и STMGX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки STMGX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и STMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPIXSTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-57.58%

+40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.84%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-22.50%

+16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.16%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.07%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и STMGX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.23%, в то время как у American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPIXSTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.24%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.70%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

16.27%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

20.83%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

20.89%

-15.20%

Сравнение комиссий VCPIX и STMGX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STMGX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и STMGX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности STMGX в 30.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		30.79%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCPIX and STMGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (4.24%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs STMGX's -57.58%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPIX и STMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор