Сравнение IWV с PBHAX
IWV (iShares Russell 3000 ETF) and PBHAX (PGIM High Yield Fund) are both funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while PBHAX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, IWV returned 14.84%/yr vs 5.18%/yr for PBHAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IWV charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for PBHAX.
Доходность
Сравнение доходности IWV и PBHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 14.84% против 5.18% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.84%
PBHAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение доходности по годам IWV и PBHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 9.30% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 1.48% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
Correlation
The correlation between IWV and PBHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.30 |
Over the past year, IWV and PBHAX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWV vs. PBHAX — Ранг доходности на риск
IWV
PBHAX
Сравнение IWV c PBHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWV | PBHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 13.97 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWV и PBHAX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и PBHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWV | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -28.80% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -2.48% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -4.06% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -16.22% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -21.14% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.21% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -2.87% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.50% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и PBHAX
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWV | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.23% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 2.76% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 3.61% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 5.07% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 5.49% | +12.94% |
Сравнение комиссий IWV и PBHAX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и PBHAX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PBHAX в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.87% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.74% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
IWV and PBHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWV has higher volatility (4.44%) compared to PBHAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs PBHAX's -28.80%.
IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWV и PBHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор