- ISIN
- US0245241916
- CUSIP
- 024524191
- Эмитент
- American Beacon
- Дата выпуска
- 1 февр. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции STMGX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,425.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) показал доход в 11.65% с начала года и 21.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMGX составила 13.85%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 13.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STMGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STMGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.83% | -5.80% | 6.73% | 6.30% | 2.00% | 11.65% | ||||||
| 2025 | 4.64% | -4.84% | -6.25% | 1.73% | 7.66% | 7.15% | 1.65% | 0.77% | 1.82% | 0.26% | -0.80% | -0.57% | 12.98% |
| 2024 | -0.46% | 7.14% | 2.23% | -6.00% | 2.08% | 0.20% | 0.07% | 2.17% | 1.62% | -0.95% | 11.20% | -5.67% | 13.16% |
| 2023 | 8.72% | -2.54% | 4.16% | -1.93% | 0.45% | 6.87% | 2.45% | -2.95% | -4.47% | -3.06% | 10.06% | 6.35% | 25.22% |
| 2022 | -12.15% | -1.23% | 0.75% | -10.48% | -3.82% | -8.11% | 11.86% | -5.10% | -9.03% | 8.18% | 5.00% | -5.49% | -28.31% |
| 2021 | -2.03% | 2.59% | -1.57% | 5.17% | -1.45% | 4.17% | 3.28% | 0.70% | -3.97% | 6.84% | -4.46% | 3.11% | 12.29% |
Метрики бенчмарка
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 1.03, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2006.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 104.91%
- Участие в снижении
- 101.60%
Комиссия
Комиссия STMGX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STMGX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STMGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.79 | $8.79 | $1.48 | $0.00 | $0.77 | $2.43 | $0.45 | $0.81 | $1.67 | $1.03 | $1.05 | $0.89 |
Дивидендный доход | 30.79% | 34.38% | 4.86% | 0.00% | 3.42% | 7.49% | 1.45% | 3.60% | 9.39% | 5.40% | 6.65% | 5.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.79 | $8.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.58%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 3mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.59%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 26d | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.77%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 11d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.08%февр. 2016 г. | 7mo 19d | 11mo 22d | 1y 7moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.91%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 4mo | 7mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| STMGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -56.78% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.10% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -18.90% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -25.43% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -33.92% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.72% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STMGX
Добавьте American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STMGX