PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0245241916

CUSIP

024524191

Эмитент

American Beacon

Дата выпуска

1 февр. 2006 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия STMGX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) показал доход в 1.88% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMGX составила 5.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

STMGX

С начала года

1.88%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-8.13%

1 год

4.74%

3 года

7.68%

5 лет

5.27%

10 лет

5.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.64%-4.84%-6.25%1.73%7.28%1.88%
2024-0.46%7.14%2.23%-6.00%2.08%0.20%0.07%2.17%1.62%-0.95%11.20%-10.04%7.92%
20238.72%-2.54%4.16%-1.93%0.45%6.87%2.45%-2.95%-4.47%-3.06%10.06%6.35%25.22%
2022-12.15%-1.23%0.75%-10.48%-3.82%-8.11%11.86%-5.10%-9.03%8.18%5.00%-8.58%-30.66%
2021-2.03%2.59%-1.57%5.17%-1.45%4.17%3.28%0.70%-3.97%6.84%-4.46%-4.25%4.28%
20200.71%-6.16%-13.51%16.11%11.82%3.30%7.12%2.60%-3.27%-1.45%13.47%5.75%37.81%
201910.96%6.28%0.24%4.28%-4.83%7.52%0.62%-3.19%-1.10%0.97%5.95%-2.51%26.74%
20187.42%-1.85%0.40%0.59%5.15%0.79%2.73%6.80%-0.51%-10.17%1.75%-17.44%-7.05%
20174.95%2.96%1.23%1.62%3.42%-0.22%2.54%0.22%2.47%3.15%2.49%-4.92%21.43%
2016-9.43%-0.91%7.48%0.66%2.80%-0.76%5.18%1.03%1.20%-4.04%4.52%-6.58%-0.19%
2015-0.88%6.30%-0.95%-0.06%1.69%0.39%1.16%-7.44%-4.43%2.84%3.67%-8.35%-6.89%
2014-1.64%5.36%-3.34%-4.09%1.30%5.50%-3.77%5.47%-3.50%2.66%0.61%-7.01%-3.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STMGX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STMGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STMGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.48$1.48$0.00$0.77$2.43$0.45$0.81$1.67$1.03$1.05$0.89$1.27

Дивидендный доход

4.77%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.63%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$1.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 57.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund составляет 14.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.58%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.56518 февр. 2011 г.831
-41.12%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-33.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-30.46%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.362
-30.06%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.36419 июл. 2017 г.522
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...