PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с SMMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWX returned 8.26%/yr vs 7.65%/yr for SMMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.07%.

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%11.44%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between ACWX and SMMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between ACWX and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и SMMD

Секторы
ACWX
SMMD

Финансовые услуги

23.2%
11.6%

Технологии

22.5%
24.5%

Промышленность

14.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.2%

Сырьевые материалы

6.9%
4.0%

Здравоохранение

6.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Энергетика

4.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Недвижимость

1.4%
6.0%

Финансовые услуги

ACWX
23.2%
SMMD
11.6%

Технологии

ACWX
22.5%
SMMD
24.5%

Промышленность

ACWX
14.2%
SMMD
23.2%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.5%
SMMD
9.2%

Сырьевые материалы

ACWX
6.9%
SMMD
4.0%

Здравоохранение

ACWX
6.8%
SMMD
9.5%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.9%
SMMD
1.8%

Потребительский защитный сектор

ACWX
4.8%
SMMD
2.5%

Энергетика

ACWX
4.8%
SMMD
4.7%

Коммунальные услуги

ACWX
3.0%
SMMD
2.7%

Недвижимость

ACWX
1.4%
SMMD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

ACWX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.06

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.78

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.33

-4.68

ACWX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и SMMD

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-41.06%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.66%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-25.50%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-28.26%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-8.35%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и SMMD

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares Russell 2500 ETF (SMMD) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.26%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.30%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.74%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.91%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.38%

-4.95%

Сравнение комиссий ACWX и SMMD

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и SMMD

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SMMD в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and SMMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (6.97%) compared to SMMD (6.26%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, ACWX leads with 8.26% vs 7.65% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWX has performed better with a 8.26% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.04% for SMMD.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор