PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с PJEZX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while PJEZX is a REIT fund managed by PGIM. Over the past 10 years, IWV returned 14.84%/yr vs 9.27%/yr for PJEZX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWV charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности IWV и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции PJEZX по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.27% соответственно.

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%

PJEZX

1 день
0.28%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.76%
1 год
18.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		16.61%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between IWV and PJEZX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IWV and PJEZX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX

Доходность на риск

IWV vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.32

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.84

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.48

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

7.29

+5.00

IWV vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и PJEZX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-43.43%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.32%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.19%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-34.60%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-43.43%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.39%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.10%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и PJEZX

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.44% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.66%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.97%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.74%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.92%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.16%

-2.73%

Сравнение комиссий IWV и PJEZX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и PJEZX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PJEZX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.79%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

IWV and PJEZX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.66%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs PJEZX's -43.43%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор