PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с PJEZX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while PJEZX is a REIT fund managed by PGIM. Over the past 5 years, SMMD returned 7.65%/yr vs 5.64%/yr for PJEZX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMD charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у PJEZX с доходностью 16.61%.

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

PJEZX

1 день
0.28%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.76%
1 год
18.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		16.61%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.43%

Correlation

The correlation between SMMD and PJEZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.61

The correlation between SMMD and PJEZX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX

Доходность на риск

SMMD vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.32

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.84

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.48

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

7.29

+7.05

SMMD vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и PJEZX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-43.43%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.32%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-19.19%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-34.60%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.10%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и PJEZX

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.66%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

9.97%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

13.74%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

18.92%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.16%

+1.22%

Сравнение комиссий SMMD и PJEZX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и PJEZX

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PJEZX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.79%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and PJEZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (6.26%) compared to PJEZX (4.66%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs PJEZX's -43.43%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор