Сравнение PJEZX с SMMD
PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Over the past 5 years, PJEZX returned 5.64%/yr vs 7.65%/yr for SMMD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и SMMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.07%.
PJEZX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.27%
SMMD
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJEZX и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 16.61% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.43% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 20.07% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 11.27% |
Correlation
The correlation between PJEZX and SMMD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PJEZX and SMMD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJEZX vs. SMMD — Ранг доходности на риск
PJEZX
SMMD
Сравнение PJEZX c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJEZX | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.78 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 14.33 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и SMMD
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и SMMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJEZX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -41.06% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.66% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -25.50% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -28.26% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.35% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и SMMD
Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 4.66%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJEZX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.26% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.30% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.74% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.91% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 22.38% | -1.22% |
Сравнение комиссий PJEZX и SMMD
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и SMMD
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMMD в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.79% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.04% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJEZX and SMMD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMD has higher volatility (6.26%) compared to PJEZX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs SMMD's -41.06%.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJEZX и SMMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор