PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с TRSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с TRSSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SMMD returned 7.65%/yr vs 4.71%/yr for TRSSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for TRSSX.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и TRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у TRSSX с доходностью 12.55%.

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

TRSSX

1 день
3.51%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.11%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и TRSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		12.55%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%9.70%

Correlation

The correlation between SMMD and TRSSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.91

The correlation between SMMD and TRSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VFFSXTRSSX с VOOTRSSX с VSEQXTRSSX с TRBUXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX

Доходность на риск

SMMD vs. TRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c TRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDTRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.94

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.18

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

8.21

+6.12

SMMD vs. TRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа TRSSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и TRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и TRSSX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и TRSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDTRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-56.38%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.73%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-30.88%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-32.12%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.00%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и TRSSX

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 6.26%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDTRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.59%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

18.49%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

22.31%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.59%

+0.79%

Сравнение комиссий SMMD и TRSSX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и TRSSX

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TRSSX в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		9.39%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMMD and TRSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRSSX has higher volatility (6.59%) compared to SMMD (6.26%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs TRSSX's -56.38%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и TRSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор