PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSSX с WFBIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - TRSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, TRSSX returned 11.86%/yr vs 1.91%/yr for WFBIX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TRSSX charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 11.86% против 1.91% соответственно.

TRSSX

1 день
3.51%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.11%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.86%

WFBIX

1 день
0.55%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSSX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		12.55%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.43%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between TRSSX and WFBIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г.

-0.17

The correlation between TRSSX and WFBIX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VFFSXTRSSX с VOOTRSSX с VSEQXTRSSX с TRBUXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

TRSSX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRSSXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.25

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.88

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.62

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.66

+3.55

TRSSX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и WFBIX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSSXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-18.68%

-37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-3.02%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-6.09%

-24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-17.84%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-18.68%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.50%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-2.26%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.05%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и WFBIX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSSXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

1.36%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

2.88%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

3.95%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

6.41%

+15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

5.17%

+16.42%

Сравнение комиссий TRSSX и WFBIX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и WFBIX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		9.39%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

TRSSX and WFBIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSSX has higher volatility (6.59%) compared to WFBIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, TRSSX dropped -56.38% vs WFBIX's -18.68%.

TRSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSSX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор