Сравнение VCPIX с MNTRX
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and MNTRX (Allspring Core Bond Fund) are both mutual funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while MNTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 3.88%/yr for MNTRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for MNTRX.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и MNTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у MNTRX с доходностью 0.29%.
VCPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNTRX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам VCPIX и MNTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 0.73% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 0.29% | 7.16% | 1.38% | 5.37% | -13.82% | -0.12% |
Correlation
The correlation between VCPIX and MNTRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between VCPIX and MNTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPIX vs. MNTRX — Ранг доходности на риск
VCPIX
MNTRX
Сравнение VCPIX c MNTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Allspring Core Bond Fund (MNTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCPIX | MNTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.56 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.59 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и MNTRX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки MNTRX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и MNTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPIX | MNTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -19.36% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.06% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.27% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.14% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.46% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и MNTRX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.22%, в то время как у Allspring Core Bond Fund (MNTRX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPIX | MNTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.93% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.95% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.04% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 4.96% | +0.72% |
Сравнение комиссий VCPIX и MNTRX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MNTRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и MNTRX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MNTRX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTRX Allspring Core Bond Fund | 4.06% | 4.07% | 4.13% | 3.19% | 1.85% | 1.75% | 6.35% | 2.46% | 2.33% | 1.74% | 1.97% | 1.45% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.74% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VCPIX and MNTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNTRX has higher volatility (1.35%) compared to VCPIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs MNTRX's -19.36%.
VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCPIX и MNTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор