PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с SMMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWV returned 12.07%/yr vs 7.65%/yr for SMMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности IWV и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.07%.

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%11.88%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between IWV and SMMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between IWV and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWV и SMMD

Секторы
IWV
SMMD

Технологии

36.5%
24.5%

Финансовые услуги

11.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Промышленность

9.1%
23.2%

Здравоохранение

8.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.5%

Энергетика

3.3%
4.7%

Недвижимость

2.3%
6.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.0%

Технологии

IWV
36.5%
SMMD
24.5%

Финансовые услуги

IWV
11.5%
SMMD
11.6%

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
SMMD
1.8%

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
SMMD
9.2%

Промышленность

IWV
9.1%
SMMD
23.2%

Здравоохранение

IWV
8.9%
SMMD
9.5%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
SMMD
2.5%

Энергетика

IWV
3.3%
SMMD
4.7%

Недвижимость

IWV
2.3%
SMMD
6.0%

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
SMMD
2.7%

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
SMMD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

IWV vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.86

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.78

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

14.33

-2.05

IWV vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и SMMD

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-41.06%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.66%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-25.50%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-28.26%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.35%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.55%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и SMMD

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 4.44%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.26%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.30%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

17.74%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.91%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

22.38%

-3.95%

Сравнение комиссий IWV и SMMD

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и SMMD

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SMMD в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWV and SMMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (6.26%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, IWV leads with 12.07% vs 7.65% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWV has performed better with a 12.07% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

SMMD has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.87% for IWV.

IWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. IWV tracks Russell 3000 Index, while SMMD tracks Russell 2500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор