PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с IWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, STMGX returned 13.77%/yr vs 14.85%/yr for IWV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STMGX показывает доходность 10.91%, а IWV немного выше – 11.36%. За последние 10 лет акции STMGX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 13.77% против 14.85% соответственно.

STMGX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.30%
С начала года
10.91%
6 месяцев
8.92%
1 год
19.78%
3 года*
16.99%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.77%

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		10.91%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between STMGX and IWV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.91

The correlation between STMGX and IWV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с ACWXSTMGX с PBHAXSTMGX с MNTRXSTMGX с PJEZXSTMGX с SMMD
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

STMGX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMGXIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.33

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.20

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.18

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

14.64

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMGX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMGXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.33

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок STMGX и IWV

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, примерно равная максимальной просадке IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-55.61%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.89%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-19.28%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-25.11%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-35.22%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.25%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-10.59%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.93%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и IWV

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что STMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.91%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.10%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.11%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.24%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.40%

+2.49%

Сравнение комиссий STMGX и IWV

STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и IWV

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.00%, что больше доходности IWV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.00%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and IWV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (4.33%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор