PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.22% соответственно.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PJEZX и PBHAX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.68

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.48

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.30

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

9.48

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.68

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.34

-0.88

Корреляция

Корреляция между PJEZX и PBHAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и PBHAX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и PBHAX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-28.80%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-2.94%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-16.22%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-21.14%

-22.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.65%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-2.88%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.71%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и PBHAX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.41%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.47%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

3.82%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

5.01%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

5.48%

+15.67%