PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STMGX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STMGX с VCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, STMGX returned 17.25%/yr vs 5.26%/yr for VCPIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STMGX charges 1.14%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности STMGX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STMGX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.50%.

STMGX

1 день
0.71%
1 месяц
8.63%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.54%
3 года*
17.25%
5 лет*
7.34%
10 лет*
13.85%

VCPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.30%
3 года*
5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STMGX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		11.65%12.98%13.16%25.22%-28.31%1.63%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.50%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between STMGX and VCPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с ACWXSTMGX с TRSSXSTMGX с PBHAXSTMGX с PJEZXSTMGX с SMMDSTMGX с IWVSTMGX с MNTRX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

STMGX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMGX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMGXVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.67

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.19

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

7.07

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMGX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMGX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMGXVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.30

Просадки

Сравнение просадок STMGX и VCPIX

Максимальная просадка STMGX за все время составила -57.58%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMGX и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMGXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.58%

-17.33%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-2.72%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-5.68%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-6.59%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.84%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STMGX и VCPIX

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что STMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMGXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.18%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

2.58%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

3.56%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

5.69%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

5.69%

+15.20%

Сравнение комиссий STMGX и VCPIX

STMGX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMGX и VCPIX

Дивидендная доходность STMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.79%, что больше доходности VCPIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		30.79%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.75%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STMGX and VCPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (4.24%) compared to VCPIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, STMGX dropped -57.58% vs VCPIX's -17.33%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STMGX и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор