PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ACWX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWX и IWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.53% соответственно.


ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий ACWX и IWV

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


Доходность на риск

ACWX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.99

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.52

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.52

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.19

+2.47

ACWX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ACWXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.99

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между ACWX и IWV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и IWV

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IWV в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и IWV

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IWV.


Загрузка...

Показатели просадок


ACWXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-55.61%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.31%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-25.11%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-35.22%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.53%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-10.65%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и IWV

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ACWXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

5.45%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.70%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

18.45%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.24%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.39%

-1.10%