PortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с IWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWX и IWV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.50%
444.49%
ACWX
IWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.72

IWV:

0.51

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.12

IWV:

0.84

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

IWV:

1.12

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.89

IWV:

0.52

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.81

IWV:

2.14

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

IWV:

4.70%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.99%

IWV:

19.58%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

IWV:

-55.61%

Текущая просадка

ACWX:

-1.72%

IWV:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 4.45% против 11.21% соответственно.


ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

IWV

С начала года

-6.76%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-5.21%

1 год

8.72%

5 лет

15.37%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWX и IWV

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWV: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и IWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWX: 0.72
IWV: 0.51
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWX: 1.12
IWV: 0.84
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWX: 1.15
IWV: 1.12
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWX: 0.89
IWV: 0.52
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWX: 2.81
IWV: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.51
ACWX
IWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и IWV

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IWV в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.19%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и IWV

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.72%
-10.91%
ACWX
IWV

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и IWV

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 11.28%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
14.20%
ACWX
IWV