Сравнение ACWX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
ACWX и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWX или IWV.
Основные характеристики
| ACWX | IWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 7.40% | 22.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.58% | 6.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 12.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.75% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.22% |
| Макс. просадка | -60.39% | -55.61% |
| Current Drawdown | -5.26% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между ACWX и IWV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и IWV
С начала года, ACWX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 3.75% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и IWV
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и IWV
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IWV в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.92% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.21% | 2.64% | 2.39% | 2.77% | 2.51% | 3.17% | 2.68% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.21% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и IWV
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и IWV
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 3.16%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.