PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с IWV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, PJEZX returned 9.27%/yr vs 14.84%/yr for IWV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.84% соответственно.

PJEZX

1 день
0.28%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.76%
1 год
18.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.27%

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		16.61%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between PJEZX and IWV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between PJEZX and IWV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

PJEZX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.94

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.64

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.74

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

12.28

-5.00

PJEZX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и IWV

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-55.61%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.89%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.28%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-25.11%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-35.22%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.09%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-10.58%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.98%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и IWV

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 4.66% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.44%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.75%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

12.57%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.30%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

18.43%

+2.73%

Сравнение комиссий PJEZX и IWV

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и IWV

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.79%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and IWV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (4.66%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор