PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с IWV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and IWV (iShares Russell 3000 ETF) are both funds - WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock, while IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.91%/yr vs 14.84%/yr for IWV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IWV.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 1.91% против 14.84% соответственно.

WFBIX

1 день
0.55%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.91%

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и IWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.43%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Correlation

The correlation between WFBIX and IWV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

-0.17

The correlation between WFBIX and IWV shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

iShares Russell 3000 ETF

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP

Доходность на риск

WFBIX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFBIXIWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.74

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

12.28

-7.62

WFBIX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IWV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и IWV

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и IWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-55.61%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-8.89%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-19.28%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-25.11%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-35.22%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.09%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-10.58%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и IWV

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.36%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.44%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

9.75%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

12.57%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

17.30%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

18.43%

-13.26%

Сравнение комиссий WFBIX и IWV

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и IWV

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности IWV в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

WFBIX and IWV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWV has higher volatility (4.44%) compared to WFBIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs IWV's -55.61%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и IWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор