PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с VCPIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, SMMD returned 17.74%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.73%.

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.25%
1 год
5.54%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%1.93%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.73%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between SMMD and VCPIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.24

The correlation between SMMD and VCPIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

SMMD vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.58

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.36

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.05

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

6.44

+7.90

SMMD vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и VCPIX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-17.33%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-2.72%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-5.68%

-19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-6.56%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.86%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и VCPIX

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.22%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

2.66%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

3.52%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

5.68%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

5.68%

+16.70%

Сравнение комиссий SMMD и VCPIX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и VCPIX

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and VCPIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (6.26%) compared to VCPIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs VCPIX's -17.33%.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор