PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с STMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с STMGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, PJEZX returned 9.27%/yr vs 13.82%/yr for STMGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 1.14%/yr for STMGX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и STMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у STMGX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям STMGX по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.82% соответственно.

PJEZX

1 день
0.28%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.76%
1 год
18.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.27%

STMGX

1 день
2.97%
1 месяц
6.77%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.13%
1 год
18.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и STMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		16.61%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		9.81%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%

Correlation

The correlation between PJEZX and STMGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PJEZX and STMGX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с ACWXSTMGX с VCPIXSTMGX с PBHAXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRXSTMGX с PDRDX

Доходность на риск

PJEZX vs. STMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c STMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXSTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.05

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.55

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.64

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

5.72

+1.57

PJEZX vs. STMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMGX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и STMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и STMGX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки STMGX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и STMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXSTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-57.58%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.84%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-22.50%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-36.59%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-36.59%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.65%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-10.14%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.10%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и STMGX

Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 4.66%, в то время как у American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXSTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.41%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.49%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.90%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.92%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.92%

+0.24%

Сравнение комиссий PJEZX и STMGX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии STMGX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и STMGX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности STMGX в 31.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.79%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.31%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and STMGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (6.41%) compared to PJEZX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs STMGX's -57.58%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и STMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор