Сравнение TRSSX с STMGX
TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) and STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - TRSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, TRSSX returned 12.32%/yr vs 14.04%/yr for STMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRSSX charges 0.66%/yr vs 1.14%/yr for STMGX.
Доходность
Сравнение доходности TRSSX и STMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRSSX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у STMGX с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции TRSSX уступали акциям STMGX по среднегодовой доходности: 12.32% против 14.04% соответственно.
TRSSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 12.32%
STMGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам TRSSX и STMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 15.14% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 9.58% | 12.98% | 13.16% | 25.22% | -28.31% | 12.29% | 39.82% | 31.31% | 1.71% | 27.97% |
Correlation
The correlation between TRSSX and STMGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between TRSSX and STMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRSSX vs. STMGX — Ранг доходности на риск
TRSSX
STMGX
Сравнение TRSSX c STMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRSSX | STMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 4.92 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRSSX и STMGX
Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке STMGX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и STMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRSSX | STMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -57.58% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -10.84% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -22.50% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -36.59% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -36.59% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.86% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.13% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRSSX и STMGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) составляет 6.16%, в то время как у American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRSSX | STMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.58% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 13.55% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.11% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.96% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 20.90% | +0.67% |
Сравнение комиссий TRSSX и STMGX
TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии STMGX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRSSX и STMGX
Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности STMGX в 31.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMGX American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund | 31.37% | 34.38% | 4.86% | 0.00% | 3.42% | 7.49% | 1.45% | 3.60% | 9.39% | 5.40% | 6.65% | 5.62% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 9.18% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRSSX and STMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STMGX has higher volatility (6.58%) compared to TRSSX (6.16%). In terms of maximum drawdown, TRSSX dropped -56.38% vs STMGX's -57.58%.
TRSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRSSX и STMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор