Сравнение VCPIX с WFBIX
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 5.33%/yr for WFBIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и WFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.43%.
VCPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WFBIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам VCPIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 0.73% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.43% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -0.04% |
Correlation
The correlation between VCPIX and WFBIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between VCPIX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
VCPIX
WFBIX
Сравнение VCPIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCPIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.62 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 4.66 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и WFBIX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и WFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -18.68% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.02% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.09% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.50% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.26% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.05% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и WFBIX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.22%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.36% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.88% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.95% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.41% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.17% | +0.51% |
Сравнение комиссий VCPIX и WFBIX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и WFBIX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности WFBIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.74% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.91% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VCPIX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WFBIX has higher volatility (1.36%) compared to VCPIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs WFBIX's -18.68%.
VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCPIX и WFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор