PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V1668

CUSIP

74254V166

Эмитент

Principal

Дата выпуска

15 мар. 2010 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PDRDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Популярные сравнения:
PDRDX с EQPGX PDRDX с VWO PDRDX с VTHRX PDRDX с VOO
Популярные сравнения:
PDRDX с EQPGX PDRDX с VWO PDRDX с VTHRX PDRDX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) показал доход в 4.67% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDRDX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

PDRDX

С начала года

4.67%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.00%

3 года

-1.08%

5 лет

6.67%

10 лет

2.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.88%0.70%0.61%-0.00%1.40%4.67%
2024-2.35%0.09%3.93%-1.79%3.46%-1.84%2.89%1.93%2.65%-2.53%1.82%-4.78%3.09%
20234.18%-3.75%0.97%1.08%-4.55%2.84%2.75%-3.03%-3.62%-1.92%5.19%3.74%3.24%
2022-0.23%1.52%4.37%-2.51%1.18%-8.74%4.49%-2.30%-10.20%4.75%5.82%-8.63%-11.65%
2021-0.17%2.33%1.95%3.91%2.30%-0.15%1.05%0.67%-0.33%3.58%-2.87%2.61%15.71%
2020-1.12%-4.95%-14.35%6.30%2.91%1.66%4.22%2.58%-1.97%-0.55%7.46%3.71%3.97%
20196.56%0.54%1.44%0.62%-2.74%3.72%-0.96%-0.62%1.24%1.32%-0.00%3.25%15.01%
20182.06%-3.70%0.35%2.09%0.51%-0.17%0.77%-0.76%-0.26%-4.52%-0.18%-4.10%-7.89%
20172.22%1.18%-0.00%0.54%0.18%0.09%2.22%0.52%0.35%0.52%0.17%1.80%10.19%
2016-4.20%0.20%4.78%2.66%0.09%1.66%1.18%-0.45%0.99%-2.05%-0.46%1.58%5.85%
2015-0.25%1.58%-1.64%2.49%-1.38%-1.97%-2.35%-3.35%-4.98%3.56%-2.17%-2.36%-12.39%
2014-0.08%3.08%0.73%1.68%1.58%2.41%-2.12%2.24%-3.71%-0.08%-1.18%-2.88%1.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDRDX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDRDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Diversified Real Asset Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Diversified Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.27$0.28$0.72$0.69$0.06$0.28$0.36$0.26$0.28$0.10$0.13

Дивидендный доход

2.12%2.42%2.52%6.58%5.20%0.51%2.36%3.47%2.22%2.61%0.99%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.27
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Diversified Real Asset Fund показал максимальную просадку в 28.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Diversified Real Asset Fund составляет 8.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.55%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-26.42%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.98613 янв. 2020 г.1349
-23.37%21 апр. 2022 г.3664 окт. 2023 г.———
-13.81%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-8.51%4 мая 2010 г.1320 мая 2010 г.502 авг. 2010 г.63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...