- ISIN
- US74254V1668
- CUSIP
- 74254V166
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 15 мар. 2010 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции PDRDX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDRDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) показал доход в 13.08% с начала года и 22.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDRDX составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Diversified Real Asset Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 6.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDRDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDRDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.88% | 7.56% | -2.94% | 3.86% | -2.07% | 0.58% | 13.08% | ||||||
| 2025 | 1.89% | 0.70% | 0.61% | -0.00% | 2.18% | 1.67% | -0.51% | 2.98% | 1.79% | -0.25% | 2.81% | -0.06% | 14.63% |
| 2024 | -2.35% | 0.09% | 3.93% | -1.79% | 3.46% | -1.84% | 2.89% | 1.93% | 2.66% | -2.53% | 1.82% | -4.78% | 3.09% |
| 2023 | 4.18% | -3.75% | 0.97% | 1.08% | -4.55% | 2.83% | 2.75% | -3.03% | -3.62% | -1.92% | 5.19% | 3.74% | 3.22% |
| 2022 | -0.23% | 1.52% | 4.37% | -2.51% | 1.18% | -8.74% | 4.49% | -2.30% | -10.19% | 4.75% | 5.82% | -2.99% | -6.19% |
| 2021 | -0.17% | 2.33% | 1.95% | 3.91% | 2.30% | -0.15% | 1.05% | 0.67% | -0.33% | 3.58% | -2.87% | 4.02% | 17.30% |
Метрики бенчмарка
Principal Diversified Real Asset Fund has an annualized alpha of 0.08%, beta of 0.43, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2010.
- This fund participated in 65.22% of S&P 500 Index downside but only 48.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.08%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 48.53%
- Участие в снижении
- 65.22%
Комиссия
Комиссия PDRDX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDRDX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDRDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 13.52 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Diversified Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.51 | $0.27 | $0.28 | $1.42 | $0.87 | $0.06 | $0.28 | $0.36 | $0.26 | $0.28 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Diversified Real Asset Fund показал максимальную просадку в 28.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Diversified Real Asset Fund составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.55%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.60%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moсент. 2014 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.35%окт. 2022 г. | 5mo 26d | 2y 8mo | 3y 2moапр. 2022 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.81%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Откат 2010 года2010 | -8.51%май 2010 г. | 16d | 2mo 14d | 3moмай 2010 г. - авг. 2010 г. |
Показатели просадок
| PDRDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -56.78% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -9.10% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.94% | -18.90% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.43% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -33.92% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.74% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.72% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDRDX
Добавьте Principal Diversified Real Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDRDX