PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFBIX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFBIX с ACWX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both funds - WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Over the past 10 years, WFBIX returned 1.91%/yr vs 10.05%/yr for ACWX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WFBIX charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности WFBIX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFBIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции WFBIX уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.05% соответственно.

WFBIX

1 день
0.55%
1 месяц
1.11%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.82%
10 лет*
1.91%

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFBIX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.43%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between WFBIX and ACWX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

-0.10

The correlation between WFBIX and ACWX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

WFBIX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFBIX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFBIXACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.75

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.42

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.52

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

9.66

-5.00

WFBIX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFBIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFBIX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFBIX и ACWX

Максимальная просадка WFBIX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFBIX и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFBIXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-60.40%

+41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.42%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-13.84%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-30.01%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.68%

-35.38%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.41%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-13.32%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.98%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WFBIX и ACWX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) составляет 1.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFBIXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.97%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

14.32%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

16.43%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

16.46%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

17.43%

-12.26%

Сравнение комиссий WFBIX и ACWX

WFBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFBIX и ACWX

Дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ACWX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

WFBIX and ACWX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (6.97%) compared to WFBIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, WFBIX dropped -18.68% vs ACWX's -60.40%.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFBIX и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор