PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с TRSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWV и TRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у TRSSX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции TRSSX по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.86% соответственно.


IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%

TRSSX

1 день
3.51%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.11%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и TRSSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
12.55%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%

Correlation

The correlation between IWV and TRSSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.89

The correlation between IWV and TRSSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

IWV vs. TRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c TRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWVTRSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.18

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

8.21

+4.07

IWV vs. TRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TRSSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и TRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и TRSSX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и TRSSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWVTRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-56.38%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.73%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-30.88%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-32.12%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-37.85%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.22%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.00%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.82%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и TRSSX

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 4.44%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWVTRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.59%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

14.59%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

18.49%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.31%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.59%

-3.16%

Сравнение комиссий IWV и TRSSX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TRSSX в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и TRSSX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TRSSX в 9.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
9.39%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Часто задаваемые вопросы


IWV and TRSSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSSX has higher volatility (6.59%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs TRSSX's -56.38%.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и TRSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор