PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJEZX с ACWX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both funds - PJEZX is a REIT fund managed by PGIM, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Over the past 10 years, PJEZX returned 9.27%/yr vs 10.05%/yr for ACWX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJEZX charges 1.00%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям ACWX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.05% соответственно.

PJEZX

1 день
0.28%
1 месяц
2.92%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.76%
1 год
18.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.27%

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJEZX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		16.61%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between PJEZX and ACWX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.54

The correlation between PJEZX and ACWX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с FIKMXPJEZX с GRIFXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

PJEZX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJEZXACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.75

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.42

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.52

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

9.66

-2.37

PJEZX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и ACWX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJEZXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-60.40%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-11.42%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-13.84%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-30.01%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-35.38%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.41%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-13.32%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.98%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и ACWX

Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 4.66%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJEZXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.97%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.32%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

16.43%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.46%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.43%

+3.73%

Сравнение комиссий PJEZX и ACWX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и ACWX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ACWX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.79%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

PJEZX and ACWX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (6.97%) compared to PJEZX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PJEZX dropped -43.43% vs ACWX's -60.40%.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJEZX и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор