PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с STMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с STMGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) are both funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, ACWX returned 10.05%/yr vs 13.82%/yr for STMGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWX charges 0.32%/yr vs 1.14%/yr for STMGX.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и STMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у STMGX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям STMGX по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.82% соответственно.

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%

STMGX

1 день
2.97%
1 месяц
6.77%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.13%
1 год
18.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и STMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		9.81%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%

Correlation

The correlation between ACWX and STMGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.75

The correlation between ACWX and STMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV
Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с PBHAXSTMGX с PJEZXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRXSTMGX с PDRDX

Доходность на риск

ACWX vs. STMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c STMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXSTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.55

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.64

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

5.72

+3.94

ACWX vs. STMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа STMGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и STMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и STMGX

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, примерно равная максимальной просадке STMGX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и STMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXSTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-57.58%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.84%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-22.50%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-36.59%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.59%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.65%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-10.14%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и STMGX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXSTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.41%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

13.49%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.90%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

20.92%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

20.92%

-3.49%

Сравнение комиссий ACWX и STMGX

ACWX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STMGX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и STMGX

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности STMGX в 31.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.31%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and STMGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (6.97%) compared to STMGX (6.41%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs STMGX's -57.58%.

ACWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и STMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор