PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDRDX с SMMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both funds - PDRDX is a Global Allocation fund managed by Principal, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Over the past 5 years, PDRDX returned 5.81%/yr vs 7.65%/yr for SMMD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 20.07%.

PDRDX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.44%
6 месяцев
12.28%
1 год
19.27%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.35%

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDRDX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		11.44%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%6.25%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%

Correlation

The correlation between PDRDX and SMMD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.70

The correlation between PDRDX and SMMD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VOOPDRDX с VWOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

PDRDX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDRDXSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.86

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.78

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

14.33

-0.51

PDRDX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и SMMD

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDRDXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-41.06%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-9.66%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-25.50%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-28.26%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.35%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.55%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и SMMD

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 2.94%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDRDXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.26%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

13.30%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

17.74%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

20.91%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

22.38%

-11.57%

Сравнение комиссий PDRDX и SMMD

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и SMMD

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SMMD в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.85%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDRDX and SMMD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (6.26%) compared to PDRDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs SMMD's -41.06%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDRDX и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор