iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) показал доход в 2.00% с начала года и 27.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACWX составила 8.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ACWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF: годовая альфа составляет -3.67%, бета — 0.95, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 01.04.2008.

• Этот ETF участвовал в 106.42% снижения S&P 500 Index, но только в 85.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -3.67% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.95 и R² 0.78 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия ACWX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ACWX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF показал максимальную просадку в 60.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.