PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

ACWX — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI All Country World ex-U.S. Index. ACWX запущен 26 мар. 2008 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Информация о ETF

ISIN

US4642882405

CUSIP

464288240

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 мар. 2008 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI All Country World ex-U.S. Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ACWX с VXUS ACWX с VEU ACWX с ACWI ACWX с SPY ACWX с IWV ACWX с IXUS ACWX с IQLT ACWX с VOO ACWX с VEA ACWX с VWO
Популярные сравнения:
ACWX с VXUS ACWX с VEU ACWX с ACWI ACWX с SPY ACWX с IWV ACWX с IXUS ACWX с IQLT ACWX с VOO ACWX с VEA ACWX с VWO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) показал доход в 12.98% с начала года и 10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACWX составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

ACWX

С начала года

12.98%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.85%

1 год

10.19%

5 лет

11.46%

10 лет

4.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.49%2.48%0.23%2.71%3.48%12.98%
2024-1.72%3.03%3.31%-2.43%3.95%-0.45%2.16%2.71%2.64%-4.65%-0.27%-2.76%5.17%
20238.92%-4.52%3.06%1.87%-3.74%4.61%3.92%-4.75%-3.51%-3.13%8.28%4.98%15.63%
2022-2.55%-3.34%-0.19%-6.70%1.80%-7.80%3.38%-4.84%-9.62%3.52%13.38%-2.31%-16.07%
20210.28%1.97%1.73%2.56%3.09%-0.38%-1.65%1.45%-3.43%3.00%-4.19%3.34%7.67%
2020-3.42%-6.66%-14.97%6.37%4.59%4.44%4.02%4.16%-1.84%-2.04%12.61%5.54%10.29%
20197.53%1.57%0.96%2.81%-5.61%5.95%-1.73%-2.39%2.68%3.08%0.99%4.14%21.05%
20185.47%-5.05%-0.66%0.56%-1.86%-2.19%2.86%-2.30%0.44%-7.97%1.44%-4.90%-13.95%
20173.82%1.15%3.14%2.15%3.07%0.72%3.51%0.42%2.03%1.92%0.43%2.01%27.20%
2016-5.55%-2.46%8.19%2.53%-1.21%-0.78%4.16%0.71%1.49%-1.76%-2.04%1.86%4.54%
2015-0.35%5.55%-1.22%4.79%-1.13%-3.16%-0.23%-7.44%-4.29%6.56%-1.30%-2.79%-5.80%
2014-6.06%5.68%0.52%1.67%1.69%1.62%-1.54%1.06%-4.81%-0.22%-0.09%-4.08%-5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACWX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.55$1.51$1.22$1.52$1.00$1.58$1.11$1.20$1.12$1.00$1.37

Дивидендный доход

2.63%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$1.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.00
2014$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.39%20 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.133019 июн. 2014 г.1533
-35.35%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-30.07%15 июн. 2021 г.33612 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.735
-25.96%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722
-13.84%20 мар. 2025 г.148 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...