PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642882405
CUSIP464288240
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 мар. 2008 г.
РегионBroad Asia (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
Отслеживаемый индексMSCI All Country World ex-U.S. Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWX составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Популярные сравнения: ACWX с VXUS, ACWX с VEU, ACWX с ACWI, ACWX с IWV, ACWX с SPY, ACWX с VEA, ACWX с IQLT, ACWX с IXUS, ACWX с VOO, ACWX с VWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
59.71%
310.64%
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF показал доход в 4.82% с начала года и 8.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.82%13.87%
1 месяц-2.79%2.33%
6 месяцев7.73%15.10%
1 год8.09%22.72%
5 лет (среднегодовая)5.94%13.49%
10 лет (среднегодовая)3.71%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.72%3.03%3.31%-2.43%3.95%4.82%
20238.92%-4.52%3.06%1.87%-3.74%4.61%3.92%-4.75%-3.51%-3.13%8.28%4.98%15.63%
2022-2.55%-3.34%-0.19%-6.70%1.80%-7.80%3.38%-4.84%-9.62%3.52%13.38%-2.31%-16.07%
20210.28%1.97%1.73%2.56%3.09%-0.38%-1.65%1.45%-3.43%3.00%-4.19%3.34%7.67%
2020-3.42%-6.66%-14.97%6.37%4.59%4.44%4.02%4.16%-1.84%-2.04%12.61%5.54%10.28%
20197.53%1.57%0.96%2.81%-5.61%5.95%-1.73%-2.39%2.68%3.08%0.99%4.14%21.04%
20185.47%-5.05%-0.66%0.56%-1.86%-2.19%2.86%-2.30%0.44%-7.97%1.44%-4.90%-13.95%
20173.82%1.15%3.14%2.16%3.07%0.71%3.51%0.42%2.03%1.92%0.43%2.00%27.19%
2016-5.55%-2.46%8.19%2.53%-1.21%-0.79%4.16%0.71%1.49%-1.76%-2.04%1.85%4.53%
2015-0.35%5.55%-1.22%4.79%-1.13%-3.17%-0.23%-7.44%-4.29%6.56%-1.30%-2.80%-5.81%
2014-6.06%5.68%0.52%1.67%1.69%1.62%-1.54%1.06%-4.81%-0.22%-0.09%-4.08%-5.05%
20132.82%-1.18%0.73%3.50%-3.07%-3.71%4.54%-1.60%7.02%3.51%0.20%1.66%14.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWX среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 3838
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.02

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.74
2.14
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.50$1.51$1.22$1.52$0.99$1.58$1.11$1.20$1.11$0.99$1.36$1.25

Дивидендный доход

2.84%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$1.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$1.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.99
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$1.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$1.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.99
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$1.36
2013$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$1.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.92%
-0.04%
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.39%20 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.133019 июн. 2014 г.1533
-35.36%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-30.07%15 июн. 2021 г.33612 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.735
-25.96%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31716 мая 2017 г.722
-4.96%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2816 апр. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.38%
2.26%
ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF)
Benchmark (^GSPC)