PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с ACWX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.65%/yr vs 8.26%/yr for ACWX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 13.90%.

SMMD

1 день
0.98%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.07%
6 месяцев
17.82%
1 год
38.70%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

ACWX

1 день
0.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.90%
6 месяцев
15.65%
1 год
30.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		20.07%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%11.27%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.90%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%11.44%

Correlation

The correlation between SMMD and ACWX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between SMMD and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и ACWX

Секторы
SMMD
ACWX

Технологии

24.5%
22.5%

Промышленность

23.2%
14.2%

Финансовые услуги

11.6%
23.2%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.5%

Недвижимость

6.0%
1.4%

Энергетика

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.9%

Технологии

SMMD
24.5%
ACWX
22.5%

Промышленность

SMMD
23.2%
ACWX
14.2%

Финансовые услуги

SMMD
11.6%
ACWX
23.2%

Здравоохранение

SMMD
9.5%
ACWX
6.8%

Потребительский циклический сектор

SMMD
9.2%
ACWX
7.5%

Недвижимость

SMMD
6.0%
ACWX
1.4%

Энергетика

SMMD
4.7%
ACWX
4.8%

Сырьевые материалы

SMMD
4.0%
ACWX
6.9%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
ACWX
3.0%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.5%
ACWX
4.8%

Коммуникационные услуги

SMMD
1.8%
ACWX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

SMMD vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMDACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.75

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.42

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.52

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

9.66

+4.68

SMMD vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMD и ACWX

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-60.40%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.42%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-13.84%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-30.01%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-13.32%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и ACWX

Текущая волатильность для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что SMMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.97%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.32%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.43%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.46%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.43%

+4.95%

Сравнение комиссий SMMD и ACWX

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и ACWX

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ACWX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.48%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.04%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and ACWX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (6.97%) compared to SMMD (6.26%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs ACWX's -60.40%.

On 5-year performance, ACWX leads with 8.26% vs 7.65% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMD has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWX has performed better with a 8.26% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.04% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.32% for ACWX.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор