PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDRDX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDRDX с VCPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - PDRDX is a Global Allocation fund managed by Principal, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, PDRDX returned 10.82%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PDRDX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью 0.73%.

PDRDX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.44%
6 месяцев
12.28%
1 год
19.27%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.35%

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.25%
1 год
5.54%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDRDX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		11.44%14.63%3.09%3.22%-6.19%2.01%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.73%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between PDRDX and VCPIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VOOPDRDX с VWOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX

Доходность на риск

PDRDX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDRDXVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.58

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.36

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.05

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

6.44

+7.39

PDRDX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа VCPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и VCPIX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDRDXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-17.33%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-2.72%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.94%

-5.68%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.01%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.56%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и VCPIX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDRDXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.22%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

2.66%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

3.52%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

5.68%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

5.68%

+5.13%

Сравнение комиссий PDRDX и VCPIX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и VCPIX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.85%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDRDX and VCPIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDRDX has higher volatility (2.94%) compared to VCPIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, PDRDX dropped -28.55% vs VCPIX's -17.33%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDRDX и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор