PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWV с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWV и ACWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWV с ACWX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

IWV и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или ACWX.

Доходность

Сравнение доходности IWV и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWV:

0.67

ACWX:

0.85

Коэф-т Сортино

IWV:

1.08

ACWX:

1.37

Коэф-т Омега

IWV:

1.16

ACWX:

1.19

Коэф-т Кальмара

IWV:

0.70

ACWX:

1.11

Коэф-т Мартина

IWV:

2.63

ACWX:

3.53

Индекс Язвы

IWV:

5.15%

ACWX:

4.35%

Дневная вол-ть

IWV:

19.93%

ACWX:

16.95%

Макс. просадка

IWV:

-55.61%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

IWV:

-3.56%

ACWX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 12.11% против 5.58% соответственно.

IWV

С начала года

0.94%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-2.41%

1 год

13.22%

3 года

13.84%

5 лет

14.59%

10 лет

12.11%

ACWX

С начала года

15.28%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

11.72%

1 год

14.28%

3 года

9.80%

5 лет

9.13%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Сравнение комиссий IWV и ACWX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
IWV
iShares Russell 3000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWV и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг риск-скорректированной доходности IWV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWV c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и ACWX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ACWX в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWV
iShares Russell 3000 ETF		1.10%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.58%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок IWV и ACWX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и ACWX

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...