Сравнение IWV с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
IWV и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWV или ACWX.
Основные характеристики
| IWV | ACWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 18.97% | 7.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.00% | 0.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.26% | 5.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 3.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 0.63 |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 12.10% |
| Макс. просадка | -55.61% | -60.39% |
| Текущая просадка | -4.35% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между IWV и ACWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWV и ACWX
С начала года, IWV показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 11.92% против 3.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и ACWX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWV c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и ACWX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ACWX в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.17% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.83% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.21% | 2.64% | 2.39% | 2.77% | 2.51% | 3.17% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и ACWX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и ACWX
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.