PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWV с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWVACWX
Дох-ть с нач. г.12.60%4.82%
Дох-ть за 1 год22.75%8.09%
Дох-ть за 3 года8.07%-0.65%
Дох-ть за 5 лет14.26%5.94%
Дох-ть за 10 лет12.02%3.71%
Коэф-т Шарпа2.060.74
Дневная вол-ть11.75%12.47%
Макс. просадка-55.61%-60.39%
Текущая просадка-0.06%-2.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IWV и ACWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWV и ACWX

С начала года, IWV показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 12.02% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
432.40%
59.71%
IWV
ACWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Сравнение комиссий IWV и ACWX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWV c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWV, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWV, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWV, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWV, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.58
ACWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.12

Сравнение коэффициента Шарпа IWV и ACWX

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ACWX равного 0.74. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWV и ACWX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06
0.74
IWV
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и ACWX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ACWX в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.17%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.84%2.96%2.68%2.73%1.88%3.21%2.64%2.39%2.77%2.51%3.17%2.68%

Просадки

Сравнение просадок IWV и ACWX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.06%
-2.92%
IWV
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и ACWX

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.44%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.44%
3.38%
IWV
ACWX