PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRSSX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRSSX с PDRDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRSSX (T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund) and PDRDX (Principal Diversified Real Asset Fund) are both mutual funds - TRSSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PDRDX is a Global Allocation fund managed by Principal. Over the past 10 years, TRSSX returned 11.86%/yr vs 6.35%/yr for PDRDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRSSX charges 0.66%/yr vs 0.83%/yr for PDRDX.

Доходность

Сравнение доходности TRSSX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRSSX показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у PDRDX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции TRSSX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 11.86% против 6.35% соответственно.

TRSSX

1 день
3.51%
1 месяц
3.24%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.11%
3 года*
14.18%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.86%

PDRDX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.44%
6 месяцев
12.28%
1 год
19.27%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRSSX и PDRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		12.55%8.21%10.93%17.65%-23.36%16.81%25.07%33.96%-3.07%15.41%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		11.44%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Correlation

The correlation between TRSSX and PDRDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between TRSSX and PDRDX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VFFSXTRSSX с VOOTRSSX с VSEQXTRSSX с TRBUXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VOOPDRDX с VWOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с HGLB

Доходность на риск

TRSSX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRSSX
Ранг доходности на риск TRSSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRSSX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRSSXPDRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.13

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.92

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.38

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

13.83

-5.61

TRSSX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRSSX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRSSX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRSSX и PDRDX

Максимальная просадка TRSSX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRSSX и PDRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRSSXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-28.55%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.88%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-10.94%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-19.35%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-28.55%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.93%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.97%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.43%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRSSX и PDRDX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TRSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRSSXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.94%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

7.83%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

9.31%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

11.02%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

10.81%

+10.78%

Сравнение комиссий TRSSX и PDRDX

TRSSX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRSSX и PDRDX

Дивидендная доходность TRSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности PDRDX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.85%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund		9.39%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Часто задаваемые вопросы

TRSSX and PDRDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSSX has higher volatility (6.59%) compared to PDRDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, TRSSX dropped -56.38% vs PDRDX's -28.55%.

PDRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRSSX и PDRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор