PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с STMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHRX с STMGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and STMGX (American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTHRX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while STMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, FTHRX returned 2.00%/yr vs 13.82%/yr for STMGX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FTHRX charges 0.45%/yr vs 1.14%/yr for STMGX.

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и STMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у STMGX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям STMGX по среднегодовой доходности: 2.00% против 13.82% соответственно.

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.93%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.00%

STMGX

1 день
2.97%
1 месяц
6.77%
С начала года
9.81%
6 месяцев
9.13%
1 год
18.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
6.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и STMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		9.81%12.98%13.16%25.22%-28.31%12.29%39.82%31.31%1.71%27.97%

Correlation

The correlation between FTHRX and STMGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

-0.14

The correlation between FTHRX and STMGX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX
Часто сравнивают с STMGX:
STMGX с TRSSXSTMGX с VCPIXSTMGX с ACWXSTMGX с PBHAXSTMGX с PJEZXSTMGX с IWVSTMGX с MNTRX

Доходность на риск

FTHRX vs. STMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STMGX
Ранг доходности на риск STMGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c STMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTHRXSTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.05

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.55

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.64

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

5.72

-0.35

FTHRX vs. STMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа STMGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и STMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и STMGX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки STMGX в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и STMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHRXSTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-57.58%

+38.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-10.84%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-22.50%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-36.59%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-36.59%

+23.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.65%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-10.14%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

3.10%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и STMGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.91%, в то время как у American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund (STMGX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHRXSTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

6.41%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

13.49%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

16.90%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

20.92%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

20.92%

-17.52%

Сравнение комиссий FTHRX и STMGX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STMGX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и STMGX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности STMGX в 31.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
STMGX
American Beacon Stephens Mid-Cap Growth Fund		31.31%34.38%4.86%0.00%3.42%7.49%1.45%3.60%9.39%5.40%6.65%5.62%

Часто задаваемые вопросы

FTHRX and STMGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMGX has higher volatility (6.41%) compared to FTHRX (0.91%). In terms of maximum drawdown, FTHRX dropped -19.01% vs STMGX's -57.58%.

FTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и STMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор