PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PGIM High Yield Fund (PBHAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74440Y1082

CUSIP

74440Y108

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

22 янв. 1990 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PBHAX с USHY PBHAX с PHYQX PBHAX с BND PBHAX с PFIUX PBHAX с SPYD PBHAX с INPFX PBHAX с BIL PBHAX с VDIGX PBHAX с VWEHX PBHAX с VHYAX
Популярные сравнения:
PBHAX с USHY PBHAX с PHYQX PBHAX с BND PBHAX с PFIUX PBHAX с SPYD PBHAX с INPFX PBHAX с BIL PBHAX с VDIGX PBHAX с VWEHX PBHAX с VHYAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
11.49%
PBHAX (PGIM High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PGIM High Yield Fund показал доход в 7.86% с начала года и 13.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGIM High Yield Fund составила 4.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


PBHAX

С начала года

7.86%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.05%

1 год

13.93%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBHAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%0.34%1.24%-1.12%1.23%0.96%2.09%1.39%2.01%-0.67%7.86%
20233.24%-1.41%1.14%1.20%-0.93%1.21%1.64%0.15%-1.47%-1.50%4.42%3.89%11.97%
2022-2.49%-1.09%-1.23%-3.66%0.53%-6.36%5.25%-2.13%-4.36%2.15%2.12%-0.69%-11.84%
20210.64%0.42%0.31%1.36%0.45%0.98%0.43%0.59%0.04%-0.13%-1.23%1.01%4.96%
2020-0.37%-1.36%-12.74%4.36%5.06%0.67%4.61%1.05%-0.65%0.10%3.70%1.63%4.86%
20194.48%1.43%1.10%1.80%-1.08%2.72%0.51%0.37%0.62%-0.03%0.70%2.34%15.89%
20180.67%-0.63%-0.58%0.48%0.13%0.50%1.06%0.93%0.24%-1.53%-0.78%-1.98%-1.53%
20171.45%1.75%-0.34%1.04%1.25%-0.18%1.35%-0.05%0.67%0.49%-0.43%0.33%7.54%
2016-1.62%0.53%4.42%3.10%0.53%0.73%2.64%1.83%0.74%0.13%-0.77%2.03%15.09%
20150.19%2.47%-0.21%1.04%0.34%-1.28%0.02%-1.17%-2.30%2.47%-1.74%-2.53%-2.82%
20140.54%2.06%0.17%0.50%1.04%0.84%-1.37%1.55%-2.10%1.26%-0.40%-1.42%2.63%
20131.26%0.51%0.89%1.91%-0.66%-2.59%1.79%-0.68%1.07%2.51%0.35%0.54%7.00%

Комиссия

Комиссия PBHAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PBHAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.532.54
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.373.40
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.931.47
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.913.66
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.2716.28
PBHAX
^GSPC

PGIM High Yield Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
2.54
PBHAX (PGIM High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.50%6.00%6.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.32$0.31$0.29$0.31$0.33$0.32$0.33$0.34$0.34$0.35$0.37

Дивидендный доход

7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.27
2023$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.32
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.41%
PBHAX (PGIM High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PGIM High Yield Fund показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка PGIM High Yield Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.75%22 мая 2008 г.14315 дек. 2008 г.1616 авг. 2009 г.304
-21.14%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.14213 окт. 2020 г.163
-19.33%24 июл. 1998 г.106910 окт. 2002 г.1602 июн. 2003 г.1229
-16.17%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.4245 июн. 2024 г.645
-14.77%24 июл. 1990 г.6419 окт. 1990 г.11022 мар. 1991 г.174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PGIM High Yield Fund составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
4.07%
PBHAX (PGIM High Yield Fund)
Benchmark (^GSPC)