PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund will normally invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in stocks of small companies. The advisor defines a small company as one whose market capitalization falls (i) within or below the current range of companies in either the Russell 2000 Index or the S&P SmallCap 600 Index or (ii) below the three-year average maximum market cap of companies in either index as of December 31 of the three preceding years. While most assets will typically be invested in U.S. common stocks, the fund may invest in foreign stocks in keeping with its objectives.

ISIN
US45775L3096
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
31 мар. 2000 г.
Категория
Small Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TRSSX:
TRSSX с SPYTRSSX с VFFSXTRSSX с VOOTRSSX с VSEQXTRSSX с TRBUXTRSSX с FSMAXTRSSX с FXAIXTRSSX с FBGRXTRSSX с MLAAXTRSSX с PRCOX

Доходность

График доходности TRSSX

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции TRSSX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) показал доход в 16.00% с начала года и 26.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRSSX составила 12.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund

1 день
0.50%
1 месяц
4.74%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.95%
3 года*
15.77%
5 лет*
5.32%
10 лет*
12.40%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TRSSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TRSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -16.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20267.01%1.42%-6.35%8.07%1.79%3.74%16.00%
20254.26%-6.67%-3.26%-1.28%3.89%3.91%0.48%4.59%1.45%-0.19%2.00%-0.62%8.21%
2024-2.40%4.73%3.31%-6.76%3.20%-0.85%6.86%0.84%1.42%-1.02%10.34%-7.74%10.93%
20239.50%-1.68%-3.93%-0.89%-1.63%7.93%4.69%-4.26%-5.95%-5.10%8.94%10.92%17.65%
2022-10.65%0.37%-1.05%-8.64%-1.05%-6.22%9.27%-2.78%-7.92%8.56%2.36%-6.26%-23.36%
20210.75%5.58%2.03%4.00%-1.36%2.67%-0.74%1.96%-2.34%4.77%-3.56%2.34%16.81%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund has an annualized alpha of 4.47%, beta of 1.01, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2000.

  • This fund captured 118.50% of S&P 500 Index gains but only 98.87% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This fund generated an annualized alpha of 4.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.01 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
4.47%
Бета
1.01
R²
0.76
Участие в росте
118.50%
Участие в снижении
98.87%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия TRSSX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TRSSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск TRSSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRSSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.44

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.46

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

10.92

-0.63

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.58$2.58$4.88$1.45$1.28$2.80$1.39$1.57$2.73$1.55$0.18$1.31

Дивидендный доход

9.11%10.57%19.63%5.45%5.37%8.52%4.54%6.13%13.45%6.53%0.80%7.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.58$2.58
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.88$4.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$2.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-56.38%март 2009 г.
1y 9mo1y 8mo
3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г.
Обвал COVID2020
-37.85%март 2020 г.
1mo 4d6mo 16d
7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Крах доткомов2000–2002
-32.64%окт. 2002 г.
5mo 25d1y 20d
1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г.
Медвежий рынок2022
-32.12%июнь 2022 г.
7mo 1d2y 4mo
2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-30.88%апр. 2025 г.
3mo 20d1y 9d
1y 3moдек. 2024 г. - апр. 2026 г.

Показатели просадок

TRSSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-56.78%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.10%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-18.90%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.43%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-33.92%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.71%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.04%

+0.78%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TRSSX

Добавьте T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TRSSX