- ISIN
- US45775L3096
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 мар. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRSSX
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции TRSSX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) показал доход в 10.46% с начала года и 21.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRSSX составила 11.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRSSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 1.42% | -6.35% | 8.07% | 1.79% | -1.21% | 10.46% | ||||||
| 2025 | 4.26% | -6.67% | -3.26% | -1.28% | 3.89% | 3.91% | 0.48% | 4.59% | 1.45% | -0.19% | 2.00% | -0.62% | 8.21% |
| 2024 | -2.40% | 4.73% | 3.31% | -6.76% | 3.20% | -0.85% | 6.86% | 0.84% | 1.42% | -1.02% | 10.34% | -7.74% | 10.93% |
| 2023 | 9.50% | -1.68% | -3.93% | -0.89% | -1.63% | 7.93% | 4.69% | -4.26% | -5.95% | -5.10% | 8.94% | 10.92% | 17.65% |
| 2022 | -10.65% | 0.37% | -1.05% | -8.64% | -1.05% | -6.22% | 9.27% | -2.78% | -7.92% | 8.56% | 2.36% | -6.26% | -23.36% |
| 2021 | 0.75% | 5.58% | 2.03% | 4.00% | -1.36% | 2.67% | -0.74% | 1.96% | -2.34% | 4.77% | -3.56% | 2.34% | 16.81% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund has an annualized alpha of 4.24%, beta of 1.01, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2000.
- This fund captured 118.32% of S&P 500 Index gains but only 99.74% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.24%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 118.32%
- Участие в снижении
- 99.74%
Комиссия
Комиссия TRSSX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRSSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.52 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $4.88 | $1.45 | $1.28 | $2.80 | $1.39 | $1.57 | $2.73 | $1.55 | $0.18 | $1.31 |
Дивидендный доход | 9.57% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $4.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.38%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -37.85%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 16d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.64%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 20d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.12%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.88%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 9d | 1y 3moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TRSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -56.78% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -18.90% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -25.43% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -33.92% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.74% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.72% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRSSX
Добавьте T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRSSX