PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP922020797
ЭмитентVanguard
Дата выпуска25 окт. 2021 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VCPIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VCPIX с VCORX, VCPIX с VBTLX, VCPIX с USIBX, VCPIX с DODIX, VCPIX с VWEAX, VCPIX с Vcorx, VCPIX с FLDR, VCPIX с VWAHX, VCPIX с TRBUX, VCPIX с VTIVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
14.29%
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares показал доход в 2.50% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.50%24.30%
1 месяц-1.56%4.09%
6 месяцев3.72%14.29%
1 год8.92%35.42%
5 лет (среднегодовая)N/A13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%-1.15%0.99%-2.31%1.86%0.75%2.36%1.52%1.39%-2.23%2.50%
20233.03%-2.43%2.25%0.58%-1.14%0.13%0.39%-0.67%-2.36%-1.60%4.78%3.83%6.66%
2022-2.07%-1.60%-2.44%-3.89%0.67%-2.34%2.83%-2.52%-4.41%-0.98%3.86%-0.24%-12.67%
20210.31%0.11%-0.06%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VCPIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.90
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.40$0.39$0.27$0.03

Дивидендный доход

4.74%4.48%3.16%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.27
2021$0.00$0.01$0.01$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
0
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 17.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.33%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-0.29%28 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.34 нояб. 2021 г.6
-0.1%8 нояб. 2021 г.18 нояб. 2021 г.19 нояб. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares составляет 1.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
3.92%
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)