21

График показывает рост $10,000 инвестированных в 21 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

21 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 4.44% с начала года и доходность в 36.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 21 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

21 has an annualized alpha of 19.10%, beta of 1.30, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

• This portfolio captured 199.93% of S&P 500 Index gains but only 96.36% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 21 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

21 имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 21 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 21 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

21 показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка 21 составляет 9.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.