Jen - US Holdings | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	22.90%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	19%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	17.90%
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	Ultrashort Bond	11.40%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	7.90%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	5.50%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	5.40%
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	5.40%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	REIT	2.50%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	1.10%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jen - US Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Jen - US Holdings	1.40%	5.40%	9.36%	9.05%	18.87%	—	—	—
Активы портфеля:
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A	0.27%	0.45%	6.60%	7.72%	21.49%	22.87%	11.31%	15.79%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.28%	2.66%	-1.42%	-2.14%	1.64%	13.57%	11.85%	13.41%
IBM International Business Machines Corporation	-1.30%	22.53%	-8.10%	-11.80%	-0.59%	29.13%	18.25%	10.88%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.11%	7.39%	19.86%	16.97%	37.16%	15.09%	6.35%	11.21%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	0.31%	12.49%	1.18%	-4.59%	8.99%	7.33%	8.75%	14.32%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.00%	5.33%	16.71%	16.30%	31.10%	18.07%	11.00%	11.56%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	2.35%	0.08%	5.29%	6.31%	23.23%	22.85%	14.45%	18.50%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	-0.75%	3.79%	10.64%	10.25%	11.55%	9.07%	2.62%	5.75%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2.96%	11.98%	33.55%	34.98%	46.22%	33.86%	15.90%	17.54%
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	0.03%	0.28%	1.62%	1.80%	3.93%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Jen - US Holdings закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.31%	-0.56%	-4.84%	7.34%	5.77%	1.49%							9.36%
2025		0.38%	-2.76%	0.33%	2.97%	2.78%	-0.38%	2.96%	2.98%	-0.26%	1.51%	-1.09%	9.63%

Метрики бенчмарка

Jen - US Holdings has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.78, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2025.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (63.70%) than losses (51.20%) - typical of diversified or defensive assets.

Альфа: 0.58%

Бета: 0.78

R²: 0.91

Участие в росте: 63.70%

Участие в снижении: 51.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Jen - US Holdings составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AGTHX

American Funds The Growth Fund of America Class A

IYR

iShares U.S. Real Estate ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

VBIL

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jen - US Holdings имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jen - US Holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.76	2.14	-0.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.46	2.89	-0.43
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.39	-0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.07	2.91	-0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.58	13.08	-4.50

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A	24	1.26	1.75	1.23	1.46	5.60
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	43	0.11	0.25	1.03	0.17	0.36
IBM International Business Machines Corporation	40	-0.02	0.26	1.04	-0.02	-0.04
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	77	2.12	3.03	1.36	4.30	14.44
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	14	0.30	0.72	1.08	0.35	0.67
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	90	2.80	3.89	1.50	4.60	19.12
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	40	1.45	2.00	1.26	1.43	4.72
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	28	0.86	1.25	1.16	1.36	4.24
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	79	2.21	2.90	1.40	4.02	15.48
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	100	15.06	39.04	21.06	42.54	531.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Jen - US Holdings на 13 июн. 2026 г. составляет 1.76 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jen - US Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.62%	1.65%	1.18%	1.32%	1.35%	1.17%	1.13%	1.49%	1.83%	1.33%	1.46%	1.53%
Активы портфеля:
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A	10.03%	10.69%	8.99%	7.40%	4.05%	8.18%	4.30%	7.15%	11.99%	7.03%	6.61%	8.87%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.50%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.42%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.33%	1.67%	0.46%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.78%	1.69%	1.87%	2.02%	2.15%	1.62%	2.05%	2.45%	2.71%	2.09%	2.25%	2.47%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.43%	0.36%	0.46%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	2.67%	2.48%	2.57%	2.75%	2.92%	2.06%	2.58%	3.05%	3.53%	3.73%	4.41%	3.92%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.70%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	3.65%	3.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Jen - US Holdings показал максимальную просадку в 12.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Jen - US Holdings составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-12.13%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 8d	2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.16%март 2026 г.	2mo 16d	1mo 6d	3mo 22dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025	-3.86%нояб. 2025 г.	23d	8d	1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-3.73%июнь 2026 г.	7d	5d	12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Откат 2025 года2025	-2.46%окт. 2025 г.	1d	14d	15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.53	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Jen - US Holdings с S&P 500 Index

Корреляция Jen - US Holdings с S&P 500 Index составляет 0.90 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VBIL: 0.04.

0.04

0.26

0.40

0.43

0.49

0.79

0.83

0.87

0.94

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Jen - US Holdings . Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.92, а самая низкая у VBIL: 0.06.

0.06

0.47

0.50

0.53

0.57

0.81

0.81

0.84

0.85

0.87

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VBIL	BRK-B	IBM	IYR	ITB	MTUM	IWF	AGTHX	IJR	IWD	VOO
VBIL	1.00	0.03	0.03	-0.01	-0.02	0.04	0.03	0.01	-0.02	0.02	0.03
BRK-B	0.03	1.00	0.19	0.45	0.32	0.15	0.12	0.13	0.34	0.46	0.26
IBM	0.03	0.19	1.00	0.30	0.22	0.33	0.39	0.39	0.39	0.40	0.43
IYR	-0.01	0.45	0.30	1.00	0.60	0.28	0.22	0.30	0.61	0.66	0.41
ITB	-0.02	0.32	0.22	0.60	1.00	0.33	0.32	0.43	0.72	0.70	0.49
MTUM	0.04	0.15	0.33	0.28	0.33	1.00	0.83	0.86	0.66	0.71	0.86
IWF	0.03	0.12	0.39	0.22	0.32	0.83	1.00	0.94	0.63	0.61	0.94
AGTHX	0.01	0.13	0.39	0.30	0.43	0.86	0.94	1.00	0.73	0.71	0.94
IJR	-0.02	0.34	0.39	0.61	0.72	0.66	0.63	0.73	1.00	0.90	0.79
IWD	0.02	0.46	0.40	0.66	0.70	0.71	0.61	0.71	0.90	1.00	0.82
VOO	0.03	0.26	0.43	0.41	0.49	0.86	0.94	0.94	0.79	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 февр. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Jen - US Holdings

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Jen - US Holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации