- ISIN
- US4642875987
- CUSIP
- 464287598
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 мая 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 1000 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $75B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWD
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции IWD — $236. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,603.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) показал доход в 12.83% с начала года и 26.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWD составила 10.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
iShares Russell 1000 Value ETF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 2.57% | -4.89% | 8.23% | 2.90% | -0.65% | 12.83% | ||||||
| 2025 | 4.54% | 0.43% | -2.78% | -3.13% | 3.48% | 3.43% | 0.61% | 3.18% | 1.42% | 0.48% | 2.64% | 0.65% | 15.68% |
| 2024 | 0.06% | 3.57% | 5.04% | -4.25% | 3.30% | -1.13% | 5.11% | 2.69% | 1.33% | -1.12% | 6.45% | -6.86% | 14.17% |
| 2023 | 5.14% | -3.52% | -0.50% | 1.56% | -3.89% | 6.63% | 3.52% | -2.70% | -3.89% | -3.56% | 7.56% | 5.54% | 11.34% |
| 2022 | -2.37% | -1.20% | 2.91% | -5.75% | 1.98% | -8.76% | 6.59% | -2.96% | -8.71% | 10.11% | 6.18% | -4.02% | -7.75% |
| 2021 | -0.94% | 6.00% | 6.00% | 3.96% | 2.27% | -1.20% | 0.85% | 1.95% | -3.55% | 5.13% | -3.57% | 6.30% | 24.95% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 1000 Value ETF has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.94, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2000.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.96%) than losses (92.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.90, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 97.96%
- Участие в снижении
- 92.11%
Комиссия
Комиссия IWD составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWD имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.69 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 12.34 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.58 | $3.56 | $3.47 | $3.34 | $3.25 | $2.73 | $2.81 | $3.35 | $3.01 | $2.59 | $2.52 | $2.42 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell 1000 Value ETF составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.10%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 11mo | 5y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.51%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 16d | 9mo 24dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.08%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.04%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| IWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -56.78% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -18.90% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -25.43% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.92% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.97% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -10.72% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWD
Добавьте iShares Russell 1000 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWD