График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 1000 Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) показал доход в 1.97% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWD составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Russell 1000 Value ETF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 2.57% | -4.89% | 1.97% | |||||||||
| 2025 | 4.54% | 0.43% | -2.78% | -3.13% | 3.48% | 3.43% | 0.61% | 3.18% | 1.42% | 0.48% | 2.64% | 0.65% | 15.68% |
| 2024 | 0.06% | 3.57% | 5.04% | -4.25% | 3.30% | -1.13% | 5.11% | 2.69% | 1.33% | -1.12% | 6.45% | -6.86% | 14.17% |
| 2023 | 5.14% | -3.52% | -0.50% | 1.56% | -3.89% | 6.63% | 3.52% | -2.70% | -3.89% | -3.56% | 7.56% | 5.54% | 11.34% |
| 2022 | -2.37% | -1.20% | 2.91% | -5.75% | 1.98% | -8.76% | 6.59% | -2.96% | -8.71% | 10.11% | 6.18% | -4.02% | -7.75% |
| 2021 | -0.94% | 6.00% | 6.00% | 3.96% | 2.27% | -1.20% | 0.85% | 1.95% | -3.55% | 5.13% | -3.57% | 6.30% | 24.95% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 1000 Value ETF: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.95, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 30.05.2000.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.74%) было выше, чем в снижении (92.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.95 и R² 0.90 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 98.74%
- Участие в снижении
- 92.43%
Комиссия
Комиссия IWD составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWD имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.61 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.58 | $3.56 | $3.47 | $3.34 | $3.25 | $2.73 | $2.81 | $3.35 | $3.01 | $2.59 | $2.52 | $2.42 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Russell 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 60.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell 1000 Value ETF составляет 4.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.1% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 983 | 1 февр. 2013 г. | 1427 |
| -38.51% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 205 |
| -34.08% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 307 | 29 дек. 2003 г. | 653 |
| -19.04% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -18.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...