PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с ITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.56%/yr vs 14.32%/yr for ITB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWD charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности IWD и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.32% соответственно.

IWD

1 день
1.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
16.71%
6 месяцев
16.30%
1 год
31.10%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.56%

ITB

1 день
0.31%
1 месяц
12.49%
С начала года
1.18%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.99%
3 года*
7.33%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		16.71%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.18%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between IWD and ITB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.67

The correlation between IWD and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и ITB

Секторы
IWD
ITB

Технологии

18.6%

-

Финансовые услуги

18.4%

-

Промышленность

12.5%
19.5%

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
71.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

6.3%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.9%
0.5%

Сырьевые материалы

3.7%
8.7%

Технологии

IWD
18.6%
ITB

-

Финансовые услуги

IWD
18.4%
ITB

-

Промышленность

IWD
12.5%
ITB
19.5%

Здравоохранение

IWD
10.6%
ITB

-

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
ITB
71.3%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
ITB

-

Энергетика

IWD
6.3%
ITB

-

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
ITB

-

Недвижимость

IWD
3.9%
ITB
0.5%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
ITB
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

IWD vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.30

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.72

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

0.35

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.12

0.67

+18.45

IWD vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWD и ITB

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-86.53%

+26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-26.04%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-33.35%

+17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-40.55%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-52.10%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.30%

+23.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-37.08%

+28.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

13.49%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и ITB

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.04%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

9.26%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

20.89%

-12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

29.80%

-18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

29.29%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

30.06%

-12.74%

Сравнение комиссий IWD и ITB

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и ITB

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ITB в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.33%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.78%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and ITB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to IWD (4.04%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 14.32% vs 11.56% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.32% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.

IWD has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.33% for ITB.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while ITB is Building & Construction. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.38% for ITB.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор