PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBM с VBIL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, IBM returned -0.59% vs 3.93% for VBIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.62%.

IBM

1 день
-1.30%
1 месяц
22.53%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-0.59%
3 года*
29.13%
5 лет*
18.25%
10 лет*
10.88%

VBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и VBIL

2026 (YTD)2025
IBM
International Business Machines Corporation		-8.10%21.09%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.62%3.73%

Correlation

The correlation between IBM and VBIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

IBM vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
15.06

-15.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
39.04

-38.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

21.06

-20.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

42.54

-42.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

531.57

-531.61

IBM vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 15.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и VBIL

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-0.09%

-69.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-0.09%

-30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.38%

0.00%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-0.00%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

0.01%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и VBIL

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.56% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.56%

0.05%

+21.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.63%

0.16%

+34.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.52%

0.26%

+39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

0.30%

+26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

0.30%

+26.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и VBIL

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.50%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBM and VBIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.56%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор