PortfoliosLab logo
Сравнение AGTHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGTHX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
528.47%
552.28%
AGTHX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGTHX:

0.52

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

AGTHX:

0.87

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

AGTHX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGTHX:

0.55

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

AGTHX:

2.07

VOO:

2.42

Индекс Язвы

AGTHX:

5.67%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

AGTHX:

22.61%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

AGTHX:

-65.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AGTHX:

-12.47%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGTHX показывает доходность -6.63%, а VOO немного выше – -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGTHX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


AGTHX

С начала года

-6.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-3.87%

1 год

9.93%

5 лет

13.70%

10 лет

11.71%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGTHX и VOO

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGTHX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGTHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGTHX: 0.52
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGTHX: 0.87
VOO: 0.92
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGTHX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGTHX: 0.55
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGTHX: 2.07
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.57
AGTHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и VOO

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
9.62%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и VOO

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-10.56%
AGTHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и VOO

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
13.97%
AGTHX
VOO