- ISIN
- US46432F3964
- CUSIP
- 46432F396
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 апр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Momentum SR Variant Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $25B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $632.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) прибавил 24.1% с начала года. Текущая цена акции MTUM — $310. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTUM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,825.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) показал доход в 24.09% с начала года и 29.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTUM составила 16.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -3.65%
- 6 месяцев
- 25.72%
- С начала года
- 24.09%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 15.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MTUM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTUM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | -1.15% | -5.04% | 18.33% | 11.21% | 8.68% | -12.61% | 3.47% | 24.09% | ||||
| 2025 | 5.90% | -0.32% | -7.22% | 3.71% | 10.45% | 4.00% | 0.40% | 1.01% | 5.47% | -0.87% | -1.56% | 0.29% | 22.15% |
| 2024 | 5.58% | 10.00% | 2.91% | -5.47% | 5.36% | 4.54% | -2.00% | 3.35% | 2.95% | -0.17% | 6.97% | -4.10% | 32.89% |
| 2023 | -0.55% | -4.04% | 0.43% | 2.39% | -4.83% | 6.88% | 1.73% | 0.31% | -4.82% | -1.62% | 9.23% | 4.76% | 9.15% |
| 2022 | -9.03% | -2.68% | 4.77% | -12.68% | -0.60% | -6.39% | 5.17% | -1.99% | -5.96% | 12.55% | 3.47% | -3.93% | -18.27% |
| 2021 | 1.59% | -0.59% | -1.19% | 7.06% | -1.06% | 1.86% | 0.92% | 4.12% | -3.47% | 8.59% | -3.95% | -0.48% | 13.36% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF has an annualized alpha of 2.68%, beta of 1.05, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2013.
- This ETF captured 103.35% of S&P 500 Index gains but only 88.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.68%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 103.35%
- Участие в снижении
- 88.44%
Комиссия
Комиссия MTUM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTUM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 10.58 | -4.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $2.27 | $1.55 | $2.11 | $2.62 | $1.00 | $1.34 | $1.85 | $1.27 | $1.05 | $1.08 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка iShares MSCI USA Momentum Factor ETF составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.28%июнь 2022 г. | 7mo 15d | 1y 8mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 5mo 26d | 8mo 19dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.99%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.99%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MTUM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -56.78% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -9.10% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -18.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.43% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.92% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -0.17% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.69% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.14% | +2.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTUM
Добавьте iShares MSCI USA Momentum Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTUM