- ISIN
- US46432F3964
- CUSIP
- 46432F396
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 апр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Momentum SR Variant Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $27B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) прибавил 35.5% с начала года. Текущая цена акции MTUM — $339. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTUM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) показал доход в 35.51% с начала года и 48.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTUM составила 17.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.67%.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 37.85%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 17.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.67%
Доходность MTUM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTUM закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | -1.15% | -5.04% | 18.33% | 11.21% | 7.31% | 35.51% | ||||||
| 2025 | 5.90% | -0.32% | -7.22% | 3.71% | 10.45% | 4.00% | 0.40% | 1.01% | 5.47% | -0.87% | -1.56% | 0.29% | 22.15% |
| 2024 | 5.58% | 10.00% | 2.91% | -5.47% | 5.36% | 4.54% | -2.00% | 3.35% | 2.95% | -0.17% | 6.97% | -4.10% | 32.89% |
| 2023 | -0.55% | -4.04% | 0.43% | 2.39% | -4.83% | 6.88% | 1.73% | 0.31% | -4.82% | -1.62% | 9.23% | 4.76% | 9.15% |
| 2022 | -9.03% | -2.68% | 4.77% | -12.68% | -0.60% | -6.39% | 5.17% | -1.99% | -5.96% | 12.55% | 3.47% | -3.93% | -18.27% |
| 2021 | 1.59% | -0.59% | -1.19% | 7.06% | -1.06% | 1.86% | 0.92% | 4.12% | -3.47% | 8.59% | -3.95% | -0.48% | 13.36% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF has an annualized alpha of 3.64%, beta of 1.04, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2013.
- This ETF captured 103.26% of S&P 500 Index gains but only 82.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 103.26%
- Участие в снижении
- 82.91%
Комиссия
Комиссия MTUM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTUM имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.81 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 12.55 | +3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $2.27 | $1.55 | $2.11 | $2.62 | $1.00 | $1.34 | $1.85 | $1.27 | $1.05 | $1.08 | $0.82 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.58 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $2.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.28%июнь 2022 г. | 7mo 15d | 1y 8mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 5mo 26d | 8mo 19dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.99%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.75%март 2021 г. | 20d | 5mo | 5mo 20dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| MTUM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -56.78% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -18.90% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | -25.43% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -33.92% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.71% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.03% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MTUM
Добавьте iShares MSCI USA Momentum Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTUM