PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

MTUM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Momentum Index. MTUM запущен 16 апр. 2013 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US46432F3964

CUSIP

46432F396

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 апр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Momentum Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MTUM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MTUM с SPMO MTUM с SPY MTUM с VFMO MTUM с VOO MTUM с QQQ MTUM с QUAL MTUM с QMOM MTUM с JMOM MTUM с VTI MTUM с LIT
Популярные сравнения:
MTUM с SPMO MTUM с SPY MTUM с VFMO MTUM с VOO MTUM с QQQ MTUM с QUAL MTUM с QMOM MTUM с JMOM MTUM с VTI MTUM с LIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) показал доход в 10.93% с начала года и 22.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTUM составила 13.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

MTUM

С начала года

10.93%

1 месяц

15.10%

6 месяцев

9.80%

1 год

22.14%

5 лет

14.64%

10 лет

13.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.90%-0.32%-7.22%3.71%9.21%10.93%
20245.58%10.00%2.91%-5.47%5.36%4.54%-2.00%3.35%2.95%-0.17%6.97%-4.10%32.89%
2023-0.55%-4.04%0.43%2.39%-4.83%6.88%1.73%0.31%-4.82%-1.62%9.23%4.76%9.15%
2022-9.03%-2.68%4.77%-12.68%-0.60%-6.39%5.17%-1.99%-5.96%12.55%3.47%-3.93%-18.27%
20211.59%-0.59%-1.19%7.06%-1.06%1.86%0.92%4.12%-3.47%8.59%-3.95%-0.48%13.36%
20203.74%-7.19%-11.53%11.70%5.87%4.32%7.02%9.48%-3.80%-4.19%10.63%3.44%29.86%
20196.46%3.39%2.12%2.26%-2.20%6.12%1.80%0.27%-1.14%0.65%3.29%1.70%27.25%
20188.22%-1.46%-3.45%0.50%3.45%-0.07%1.76%5.87%0.92%-9.86%1.42%-7.51%-1.67%
20173.15%3.80%2.05%2.58%4.77%0.35%3.48%1.47%2.81%5.04%2.80%0.12%37.50%
2016-3.81%-1.28%5.31%-0.63%2.45%2.95%2.68%-1.49%0.49%-1.94%-0.59%1.10%5.00%
2015-0.69%5.43%-1.05%-1.05%3.37%-0.34%3.79%-6.00%-1.89%7.32%0.53%-0.13%8.91%
2014-2.32%6.72%-3.42%-0.99%4.07%2.07%-1.04%4.60%-0.67%2.30%3.75%-0.81%14.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTUM составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.91$1.55$2.11$2.62$1.00$1.34$1.86$1.28$1.05$1.09$0.82$0.71

Дивидендный доход

0.84%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.75$1.55
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$2.11
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.84$2.62
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.45$1.00
2020$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.34
2019$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.51$1.86
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.40$1.28
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$1.05
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.09
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.82
2014$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-32.28%4 нояб. 2021 г.15617 июн. 2022 г.4284 мар. 2024 г.584
-22.12%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.178
-20.99%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61
-15.75%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.1055 авг. 2021 г.120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...