PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с ITB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWF returned 18.50%/yr vs 14.32%/yr for ITB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWF charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности IWF и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 18.50% против 14.32% соответственно.

IWF

1 день
2.35%
1 месяц
0.08%
С начала года
5.29%
6 месяцев
6.31%
1 год
23.23%
3 года*
22.85%
5 лет*
14.45%
10 лет*
18.50%

ITB

1 день
0.31%
1 месяц
12.49%
С начала года
1.18%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.99%
3 года*
7.33%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWF и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		5.29%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.18%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between IWF and ITB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IWF and ITB has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWF и ITB

Секторы
IWF
ITB

Технологии

53.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
71.3%

Коммуникационные услуги

12.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Промышленность

5.4%
19.5%

Финансовые услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Недвижимость

0.4%
0.5%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
8.7%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

IWF
53.9%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

IWF
12.7%
ITB
71.3%

Коммуникационные услуги

IWF
12.4%
ITB

-

Здравоохранение

IWF
6.9%
ITB

-

Промышленность

IWF
5.4%
ITB
19.5%

Финансовые услуги

IWF
5.0%
ITB

-

Потребительский защитный сектор

IWF
2.4%
ITB

-

Недвижимость

IWF
0.4%
ITB
0.5%

Энергетика

IWF
0.3%
ITB

-

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
ITB
8.7%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

IWF vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.72

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.35

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

0.67

+4.05

IWF vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и ITB

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-86.53%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-26.04%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-33.35%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-40.55%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-52.10%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-23.30%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-37.08%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

13.49%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и ITB

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 5.74%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.26%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

20.89%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

29.80%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

29.29%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

30.06%

-9.04%

Сравнение комиссий IWF и ITB

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и ITB

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ITB в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.33%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IWF and ITB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to IWF (5.74%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.50% vs 14.32% for ITB. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.50% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.

ITB has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.43% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITB is Building & Construction. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.38% for ITB.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор